01
ETF的起源与定义
什么是ETF？ETF的诞生背景、ETF与共同基金的区别。
起源定义
02
行业ETF的独特优势
交易灵活性、费用低廉、持仓透明、分散风险。
优势流动性
03
行业分类体系
GICS、ICB、申万行业分类标准详解。
GICS申万
04
核心配置逻辑
自上而下与自下而上的配置框架。
框架逻辑
05
宏观经济周期与行业轮动
美林时钟理论在中国市场的应用。
美林时钟轮动
06
行业生命周期理论
初创期、成长期、成熟期、衰退期的配置策略。
生命周期策略
07
估值体系
PE、PB、PS、PCF在行业ETF中的应用。
估值PE
08
动量与反转策略
行业轮动的量化信号构建。
动量反转
09
资金流向分析
北向资金、主力资金、ETF资金流如何辅助决策。
资金流北向
10
波动率与风险平价
如何用波动率调节行业仓位。
波动率风险平价
11
相关性矩阵与分散化
构建低相关行业组合。
相关性分散
12
行业集中度与龙头效应
CR5、HHI指数在ETF选择中的应用。
集中度CR5
13
政策驱动型行业配置
碳中和、数字经济、国产替代等主题。
政策碳中和
14
事件驱动型机会
财报季、行业会议、突发事件的影响。
事件驱动财报
15
技术指标辅助
MACD、RSI、布林带在行业ETF择时中的应用。
技术指标MACD
16
定投策略在行业ETF中的应用
微笑曲线与行业选择。
定投微笑曲线
17
网格交易法
震荡市中行业ETF的波段操作。
网格波段
18
行业ETF的套利策略
折溢价套利、期现套利。
套利折溢价
19
风险管理
最大回撤、VaR、CVaR在行业组合中的应用。
风险VaR
21
再平衡策略
时间再平衡、阈值再平衡、动态再平衡。
再平衡阈值
22
行业ETF的税务优化
分红税、资本利得税的影响。
税务分红
23
量化回测框架
Backtrader、Zipline在行业ETF策略中的应用。
回测Backtrader
24
因子投资在行业ETF中的应用
价值、成长、质量、低波因子。
因子低波
25
机器学习入门
用K-means聚类进行行业分类。
机器学习聚类
26
情绪指标
VIX、Put/Call Ratio、融资融券余额的行业指向。
情绪VIX
27
跨境行业ETF配置
美股、港股、A股行业ETF的联动。
跨境联动
28
行业ETF的流动性管理
买卖价差、冲击成本、大单交易技巧。
流动性冲击成本
29
组合构建实战
从10个行业ETF中选出5个构建最优组合。
组合实战
30
复盘与迭代
如何建立自己的行业ETF配置日志与改进系统。
复盘迭代