ETF套利必学的价差识别技巧
📚 共计 30 章节
01
ETF套利基础
什么是ETF · 交易机制 · 套利底层逻辑
入门
核心
02
价差的核心概念
价差定义 · 构成要素 · 折溢价关系
必知
03
实时净值估算
IOPV计算 · 获取实时IOPV · 常见陷阱
IOPV
实战
04
盘口价差识别
买卖五档 · 盘口深度 · 大单影响
盘口
短线
05
瞬时价差捕捉
闪电交易 · 毫秒级价差 · 高频数据
高频
进阶
06
日内价差规律
开盘特征 · 盘中波动 · 收盘效应
T+0
统计
07
事件驱动价差
分红影响 · 成分股调整 · 停复牌套利
事件
套利
08
跨市场价差
A股与港股 · 跨境ETF · 汇率波动
跨境
汇率
09
期现价差
ETF与股指期货 · 基差套利 · 联动分析
期货
基差
10
价差统计套利
均值回归 · 标准差通道 · Z-score
量化
统计
11
价差预警系统
阈值设置 · 实时监控 · 报警机制
系统
风控
12
价差回测框架
历史数据 · 回测引擎 · 绩效评估
回测
Python
13
价差与流动性
流动性指标 · 买卖价差 · 流动性陷阱
微观
14
价差与波动率
波动率影响 · 波动率聚类 · 波动率交易
波动率
15
价差与市场微观结构
订单簿 · 市场深度 · 信息不对称
微观
订单簿
16
价差与交易成本
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 滑点
成本
实务
17
价差与资金管理
仓位控制 · 资金分配 · 风险敞口
资管
风控
18
价差与算法交易
TWAP · VWAP · 冰山订单 · 狙击手
算法
执行
19
价差与做市商策略
做市商角色 · 报价策略 · 库存管理
做市
20
价差与统计模型
ARIMA · GARCH · 协整检验
模型
计量
21
价差与机器学习
特征工程 · 分类模型 · 回归预测
ML
预测
22
价差与深度学习
LSTM · Transformer · 强化学习
DL
前沿
23
价差与高频交易
FPGA加速 · 低延迟架构 · 硬件优化
HFT
硬件
24
价差与风险管理
最大回撤 · VaR · 压力测试
风控
核心
25
价差与监管合规
套利限制 · 信息披露 · 合规检查
合规
法规
26
价差与交易心理
贪婪与恐惧 · 纪律执行 · 复盘总结
心理
修养
27
价差与实战案例
经典案例 · 失败教训 · 经验总结
实战
复盘
28
价差与工具链
数据源 · 交易接口 · 分析工具
工具
效率
29
价差与团队协作
策略分工 · 代码管理 · 沟通机制
团队
管理
30
价差与未来趋势
市场变化 · 技术演进 · 个人成长
展望
成长