ETF择时系统 · 情绪指标实战

📚 共计 30 章节

情绪指标概览

什么是市场情绪？情绪指标在ETF择时中的核心作用。

融资融券余额

融资余额变化如何反映市场看多/看空情绪，数据获取与实战应用。

成交量与换手率

量能变化背后的情绪密码，地量见地价与天量见天价的逻辑。

波动率指数（VIX）

恐慌指数的原理，如何在ETF择时中利用恐慌与贪婪。

期权Put/Call Ratio

多空博弈的晴雨表，计算方式与阈值设定。

股指期货升贴水

基差结构揭示的市场情绪，从贴水到升水的信号转换。

新高新低指标（NH/NL）

市场宽度与情绪极值，如何捕捉反转点。

腾落线（ADL）

上涨下跌家数比，情绪同步与背离的判断。

人气指标与意愿指标，情绪过热与过冷的量化。

RSI情绪化应用

超买超卖区域的情绪解读，背离信号的实战价值。

RSI超买超卖

MACD情绪过滤

用MACD柱状线识别情绪加速与衰竭。

KDJ情绪敏感度

短线情绪波动的捕捉，J值极值的交易意义。

布林带情绪通道

价格突破上下轨时的情绪极端状态。

布林带极端

量价配合中的情绪验证，背离信号的可靠性。

心理线指标（PSY）

投资者心理的量化，25与75的阈值意义。

CCI情绪周期

商品通道指数识别情绪循环，超买超卖的动态调整。

DMI趋势情绪

ADX值揭示的趋势强度与情绪一致性。

筹码分布与成本

持仓成本结构反映的投资者情绪与支撑压力。

资金流向指标

主力资金净流入/流出，大单情绪与小单情绪的差异。

资金流主力

社交媒体情绪

利用NLP分析财经新闻与股吧评论，构建情绪因子。

NLP另类数据

情绪综合指数

多指标合成单一情绪分数，加权与等权方法。

情绪择时框架

构建完整的情绪择时系统，信号生成与仓位管理。

回测与评估

情绪策略的历史回测方法，夏普比率与最大回撤。

过拟合防范

情绪指标参数优化中的陷阱，样本内外测试。

过拟合稳健

实盘注意事项

情绪指标的延迟性，极端行情下的失效风险。

ETF品种选择

不同ETF（宽基、行业、跨境）的情绪适用性。

多周期共振

日线、周线、月线情绪信号的协同过滤。

情绪极端时的止损与对冲，黑天鹅事件的应对。

2020年疫情底、2022年4月低点的情绪指标表现。

AI情绪分析、另类数据在ETF择时中的前沿应用。