01
套利交易概述
什么是套利交易 · 历史与演变 · 核心优势与风险
入门概念
02
套利交易基础理论
一价定律 · 无风险套利与统计套利 · 数学基础
理论核心
03
市场微观结构
订单簿深度 · 买卖价差 · 流动性对套利的影响
微观流动性
04
套利交易品种概览
股票 · 期货 · 期权 · 外汇 · 加密货币套利
品种多元
05
跨期套利策略
期货跨期套利原理 · 价差计算 · 持仓成本模型
期货价差
06
跨品种套利策略
相关性分析 · 对冲比率计算 · 配对交易基础
配对对冲
07
跨市场套利策略
价差监控 · 汇率风险 · 结算周期差异
市场汇率
08
ETF套利策略
一级二级市场价差 · 申购赎回机制 · 跟踪误差分析
ETF套利
09
可转债套利策略
转股溢价率 · Delta对冲 · 条款博弈
可转债对冲
10
统计套利入门
均值回归假设 · 协整检验 · Z-score计算
统计量化
11
配对交易实战
股票对筛选 · 价差标准化 · 交易信号生成
实战信号
12
高频套利基础
低延迟系统架构 · FPGA与硬件加速 · Co-location策略
高频硬件
13
三角套利策略
外汇三角套利 · 加密货币三角套利 · 路径寻找算法
三角路径
14
期权套利策略
转换套利 · 盒式套利 · 波动率套利
期权波动率
15
资金管理与风控
凯利公式 · 最大回撤控制 · 杠杆管理
风控资金
16
套利交易系统架构
数据源接入 · 策略引擎 · 订单管理系统
系统架构
17
回测系统搭建
历史数据清洗 · 滑点模拟 · 过拟合检测
回测数据
18
实盘交易环境
券商/交易所API对接 · 网络延迟优化 · 故障切换
实盘API
19
套利信号生成
技术指标组合 · 机器学习模型 · 多因子打分
信号ML
20
订单执行算法
TWAP · VWAP · Iceberg订单 · 最优执行策略
执行算法
21
套利交易中的税收与合规
不同国家税务处理 · 监管要求 · 报告义务
合规税务
22
加密货币套利实战
交易所间价差 · 搬砖套利 · DeFi套利机会
加密DeFi
23
商品期货套利
季节性价差 · 交割月效应 · 仓储成本分析
商品期货
24
固定收益套利
国债期货套利 · 利率互换套利 · 信用利差交易
固收利率
25
波动率套利进阶
VIX期货/期权套利 · 波动率曲面套利 · 事件驱动套利
波动率进阶
26
算法套利策略
统计套利与机器学习结合 · 强化学习在套利中的应用
算法AI
27
套利交易的心理与纪律
常见心理陷阱 · 交易日志 · 复盘方法论
心理纪律
28
套利团队管理
策略分工 · 风险管理委员会 · 绩效评估体系
管理团队
29
套利交易的未来趋势
DeFi与CeFi融合 · AI驱动的套利 · 监管科技
趋势前沿
30
综合实战项目
从策略构思到实盘部署的全流程演练
实战全流程