散户也能用的ETF量化工具箱

📚 共计 30 章节

ETF基础认知

什么是ETF · 运作机制 · 与股票/基金区别 · 套利原理

入门核心概念

量化思维入门

量化定义 · 优势 · 散户误区 · 基本流程

数据获取与处理

行情数据 · 清洗预处理 · 可视化 · 数据源

技术指标实战

MA · MACD · RSI · 布林带 · KDJ

单因子策略开发

双均线 · 布林突破 · RSI超买超卖 · 回测框架

多因子策略组合

因子相关性 · 权重分配 · 打分模型 · 组合优化

多因子进阶

风险管理体系

最大回撤 · 凯利公式 · 止损止盈 · 风险平价

资金管理策略

固定比例 · 金字塔加仓 · 网格交易 · 定投优化

回测系统搭建

回测引擎 · 交易成本 · 滑点 · 过拟合检测

实盘交易接口

券商API · 指令封装 · 订单管理 · 账户监控

自动化交易系统

定时任务 · 异常报警 · 日志系统 · 策略热切换

自动化运维

ETF轮动策略

行业轮动 · 动量轮动 · 低波轮动 · 频率优化

统计套利策略

配对交易 · 协整检验 · 价差回归 · 实战

机器学习入门

特征工程 · 线性回归 · 决策树 · 模型评估

深度学习应用

LSTM · 注意力机制 · 训练技巧 · 过拟合防止

情绪指标分析

市场情绪 · 恐慌贪婪 · 资金流向 · 舆情

宏观经济因子

利率 · CPI/PPI · PMI · 宏观因子模型

波动率交易

隐含波动率 · 波动率微笑 · VIX · 波动率策略

波动率期权

期权策略入门

期权基础 · 备兑开仓 · 保护性看跌 · ETF组合

高频交易基础

Tick数据 · 订单簿 · 微观结构 · 高频限制

策略评价体系

夏普 · 卡玛 · 信息比率 · 最大回撤期 · 收益风险比

参数优化方法

网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法

稳健性检验

蒙特卡洛 · 不同市场 · 敏感性分析 · 样本外测试

实盘心理建设

交易心理学 · 常见陷阱 · 纪律执行 · 日志记录

策略组合管理

多策略并行 · 相关性管理 · 动态权重 · 风险预算

量化平台搭建

本地环境 · 数据库 · Web界面 · 管理后台

数据挖掘进阶

因子挖掘 · IC/IR · 因子衰减 · 组合优化

另类数据应用

卫星图像 · 信用卡 · 搜索引擎 · 供应链

合规与风控

监管要求 · 反洗钱 · 交易限额 · 异常监控

职业发展路径

成长路线 · 技能树 · 学习资源 · 社区交流