行业轮动与资金流向分析实战
📚 共计 30 章节
01
行业轮动概述
什么是行业轮动 · 驱动因素 · 历史表现
概念
周期
02
资金流向基础
定义 · 大单与小单划分 · 数据来源
资金
微观
03
Python环境搭建
Anaconda · Jupyter · pandas / numpy / tushare
工具
安装
04
数据获取实战
tushare行业指数 · akshare资金流 · 清洗预处理
数据
API
05
行业分类标准
申万 · 中信 · GICS · 如何选择
分类
基准
06
行业指数构建
等权 · 市值加权 · 收益率计算
指数
量化
07
资金流向指标
净流入额/率 · 主力动向 · 散户动向
指标
资金
08
行业动量策略
动量因子 · 回测框架 · 绩效评估
动量
策略
09
行业反转策略
反转因子 · 回测 · 适用场景
反转
博弈
10
资金流向与行业收益
相关性 · 领先滞后 · Granger因果
因果
计量
11
行业轮动因子库
估值 · 盈利 · 成长 · 情绪 · 资金
因子
多因子
12
多因子行业轮动模型
标准化 · 合成 · 打分 · 排序
模型
轮动
13
行业轮动策略回测
回测框架 · 交易成本 · 滑点 · 绩效
回测
实战
14
资金流向聚类分析
K-Means · 模式识别 · 结果解读
聚类
无监督
15
行业轮动周期识别
HP滤波 · 周期分解 · 轮动时钟
周期
宏观
16
宏观经济与行业轮动
PMI · 利率 · CPI 与行业轮动
宏观
驱动
17
行业轮动可视化
热力图 · 桑基图 · 雷达图
可视化
图表
18
机器学习入门
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树
ML
基础
19
随机森林行业轮动
特征重要性 · 训练 · 预测回测
随机森林
集成
20
XGBoost行业轮动
原理 · 调优 · 模型对比
XGBoost
Boosting
21
LSTM行业轮动
时间序列预测 · 网络构建 · 轮动预测
LSTM
深度学习
22
行业轮动组合优化
均值-方差 · 风险平价 · 权重计算
优化
组合
23
行业轮动风险控制
最大回撤 · VaR · 集中度限制
风控
VaR
24
实盘交易接口
CTP · 模拟交易 · 实盘注意事项
接口
交易
25
行业轮动策略监控
实时资金流 · 信号监控 · 报警
监控
运维
26
行业轮动绩效归因
Brinson归因 · 行业选择 · 择时
归因
评价
27
行业轮动与ETF
ETF选择 · 轮动策略 · 套利机会
ETF
工具
28
行业轮动与量化对冲
市场中性 · 行业中性化 · 对冲工具
对冲
中性
29
行业轮动实战案例
A股 · 美股 · 港股案例
案例
全球
30
行业轮动未来展望
AI · 另类数据 · 新趋势
前沿
展望