01
轮动策略概述
什么是轮动策略 · 收益来源 · 风险特征
入门核心概念
02
调仓时机核心逻辑
趋势跟踪与均值回归 · 动量/反转因子 · 市场状态识别
逻辑因子
03
技术指标基础
MA · MACD · RSI 构造与用法
指标必备
04
均线交叉信号
金叉死叉 · 单/双/三均线策略
均线经典
05
MACD信号系统
DIF/DEA · 柱状图 · 顶底背离 · 零轴穿越
MACD背离
06
RSI超买超卖
计算原理 · 超买超卖区 · 背离 · 趋势结合
RSI震荡
07
布林带策略
构造原理 · 带宽波动率 · 突破信号 · 收口开口
布林带波动率
08
成交量确认
量价关系 · 量价背离 · 放量突破 · OBV
成交量确认
09
市场情绪指标
恐慌贪婪指数 · VIX · Put/Call · 两融余额
情绪另类
10
时间周期选择
日/周/月线调仓 · 多周期共振
周期级别
11
趋势强度判断
ADX · 趋势线斜率 · 通道突破 · 均线排列
趋势强度
12
震荡市应对策略
震荡识别 · 网格交易 · 均值回归 · 仓位管理
震荡应对
13
趋势市应对策略
趋势确认 · 跟踪策略 · 仓位管理 · 加速衰竭
趋势顺势
14
多因子信号合成
标准化 · 等权/加权合成 · 机器学习合成
多因子合成
15
信号过滤与优化
噪声过滤 · 假信号识别 · 确认机制 · 延迟处理
过滤优化
16
调仓频率优化
固定/自适应频率 · 事件驱动 · 成本约束
频率成本
17
交易成本考量
佣金印花税 · 滑点 · 冲击成本 · 频率影响
成本实务
18
资金管理原则
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价 · 最大回撤
资金风控
19
止损止盈策略
移动/固定/时间止损 · 目标/回撤止盈
止损止盈
20
回测框架搭建
数据清洗 · 策略逻辑 · 绩效评估 · 过拟合检验
回测框架
21
回测常见陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 未来函数
陷阱避坑
22
实盘与回测差异
交易延迟 · 滑点 · 流动性 · 市场冲击
实盘差异
23
行业轮动策略
行业分类 · 动量 · 景气度 · 资金流向
行业轮动
24
风格轮动策略
大小盘 · 价值成长 · 低波高波 · 质量因子
风格因子
25
跨资产轮动策略
股债轮动 · 商品股票 · 避险/风险资产
跨资产配置
26
机器学习调仓信号
特征工程 · 随机森林 · XGBoost · LSTM
机器学习AI
27
强化学习调仓决策
MDP · Q-learning · 深度强化学习 · 策略梯度
强化学习决策
28
风险监控与预警
最大回撤 · 波动率 · 相关性 · 流动性监控
风控监控
29
策略组合与分散
多策略并行 · 相关性分析 · 权重分配 · 动态再平衡
组合分散
30
实战案例复盘
A股/美股/加密货币轮动案例 · 优化迭代方法论
实战复盘