从数据清洗到因子测试 · 完整流程

📚 共计 30 章节

课程导论与数据科学全景

什么是量化因子？数据科学在金融领域的应用全景图。

数据源探索与获取

常见金融数据源（Wind、Tushare、Yahoo Finance），API调用基础。

数据格式与存储

CSV、Parquet、HDF5格式对比，Pandas DataFrame基础操作。

数据清洗基础

缺失值处理（删除、填充、插值），重复值检测与去重。

缺失值去重

异常值检测与处理

3-Sigma原则、IQR方法、基于业务逻辑的异常值过滤。

数据类型转换与标准化

日期时间处理、字符串清洗、类别数据编码。

数据对齐与重采样

时间序列对齐、不同频率数据重采样（日频转周频）。

重采样对齐

数据合并与拼接

多表合并（Merge/Join）、数据堆叠（Concat）。

数据透视与分组聚合

GroupBy操作、数据透视表、滚动窗口计算。

特征工程基础

什么是特征？特征与原始数据的区别。

基础因子构建

动量因子、反转因子、波动率因子。

技术指标因子

移动平均线、RSI、MACD、布林带。

技术指标MACD

基本面因子

市盈率、市净率、盈利收益率、成长性因子。

因子标准化与中性化

Z-score标准化、市值中性化、行业中性化。

中性化标准化

因子去极值与正交化

MAD去极值、施密特正交化。

去极值正交化

因子合成与降维

等权合成、PCA降维、ICIR加权。

IC（信息系数）定义、Rank IC、IC序列可视化。

因子分组回测

分位数分组法、多空组合收益计算。

分组回测多空

因子收益与风险分析

年化收益率、夏普比率、最大回撤。

因子换手率分析

换手率计算、交易成本估算。

换手率成本

因子IC衰减分析

IC衰减曲线、因子有效期判断。

衰减有效期

因子相关性分析

因子间相关系数矩阵、聚类分析。

相关性聚类

因子分层测试

分层回测框架搭建、分层收益曲线。

因子Fama-MacBeth回归

截面回归、因子溢价显著性检验。

Fama-MacBeth回归

因子GRS检验

Gibbons-Ross-Shanken检验、多因子模型有效性。

因子过拟合检测

时间序列交叉验证、滚动窗口测试。

过拟合交叉验证

因子组合优化

均值-方差优化、风险平价、最大分散度。

优化风险平价

因子实盘模拟

滑点与冲击成本模拟、实盘与回测差异分析。

因子监控与再平衡

因子衰减监控、动态权重调整。

监控再平衡

课程总结与实战项目

端到端因子开发流程复盘、常见陷阱与最佳实践。