01
指数增强策略概述
什么是指数增强 · 策略核心逻辑 · 收益来源拆解
基础核心概念
02
择时模型基础
择时的定义 · 择时 vs 选股 · 择时的数学期望
择时数学
03
趋势跟踪择时
均线系统 · MACD指标 · 趋势强度判断
趋势技术指标
04
均值回归择时
布林带 · RSI指标 · 回归阈值设定
反转震荡
05
波动率择时
ATR指标 · 波动率聚类 · 波动率与仓位的关系
波动率风控
06
市场情绪择时
成交量 · 换手率 · 融资余额 · 恐慌指数
情绪资金流
07
宏观经济择时
PMI · CPI · 利率 · 社融数据的应用
宏观周期
08
多因子择时模型
因子选择 · 因子合成 · 信号生成
多因子量化
09
机器学习择时
逻辑回归 · 随机森林 · XGBoost在择时中的应用
机器学习AI
10
择时模型评估
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比
评价指标
11
仓位管理基础
凯利公式 · 固定比例 · 风险平价
仓位资金管理
12
凯利公式详解
公式推导 · 半凯利 · 实际应用中的修正
凯利数学
13
风险预算模型
风险贡献 · 风险预算分配 · 再平衡
风险预算组合
14
波动率目标仓位
目标波动率设定 · 杠杆调整 · 回测验证
波动率目标杠杆
15
动态仓位调整
基于择时信号的仓位缩放 · 加减仓规则
动态信号
16
VaR与CVaR在仓位管理中的应用
风险度量 · 仓位上限设定
VaRCVaR
17
压力测试与情景分析
极端行情模拟 · 尾部风险管理
压力测试极端
18
指数增强组合构建
成分股筛选 · 权重优化 · 行业中性化
组合指数
19
因子暴露控制
风格因子 · 行业因子 · 因子偏离度监控
因子风险
20
交易成本模型
冲击成本 · 佣金 · 滑点 · 交易频率优化
成本执行
21
再平衡策略
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 事件驱动再平衡
再平衡纪律
22
策略回测框架
回测引擎设计 · 避免未来函数 · 过拟合检验
回测验证
23
实盘交易系统
信号执行 · 订单管理 · 风控模块
实盘系统
24
绩效归因分析
Brinson归因 · 因子归因 · 择时能力归因
归因分析
25
策略优化与参数调优
网格搜索 · 贝叶斯优化 · 交叉验证
优化调参
26
常见陷阱与避坑
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过度优化
陷阱认知
27
资金曲线管理
净值曲线平滑 · 回撤控制 · 复利效应
曲线复利
28
多策略组合
择时策略+选股策略 · 低相关性组合
组合分散
29
实战案例一：沪深300
沪深300指数增强策略全流程
实战沪深300
30
实战案例二：中证500
中证500指数增强策略全流程
实战中证500