第01章
风险预算基础
风险预算的概念、在指数增强中的应用、核心数学原理
概念数学
第02章
风险因子识别
市场因子、行业因子、风格因子、因子暴露计算
因子暴露
第03章
风险预算模型
等风险贡献模型、风险平价模型、Black-Litterman模型
模型BL
第04章
回撤管理基础
最大回撤、回撤持续时间、Calmar比率、回撤修复期
回撤Calmar
第05章
止损策略
固定比例止损、移动止损、时间止损、波动率止损
止损波动率
第06章
仓位管理
凯利公式、固定分数法、动态仓位调整、杠杆控制
凯利杠杆
第07章
波动率管理
历史波动率、隐含波动率、波动率聚类、GARCH模型
GARCH聚类
第08章
相关性管理
相关系数矩阵、动态相关性、尾部相关性、Copula模型
Copula尾部
第09章
压力测试
历史情景模拟、蒙特卡洛模拟、极端事件分析、VaR与CVaR
VaRCVaR
第10章
风险归因
边际风险贡献、成分风险贡献、风险分解、风险预算调整
归因贡献
第11章
动态再平衡
固定周期再平衡、阈值再平衡、波动率调整再平衡、成本优化
再平衡成本
第12章
指数跟踪误差
跟踪误差计算、跟踪误差分解、预期跟踪误差、信息比率
跟踪误差信息比
第13章
增强收益来源
选股alpha、行业轮动、择时策略、事件驱动
Alpha择时
第14章
多因子模型
Fama-French三因子、Carhart四因子、Barra模型、自定义因子
BarraFF3
第15章
因子择时
因子动量、因子估值、因子拥挤度、宏观因子择时
动量拥挤度
第16章
机器学习风控
异常检测、聚类分析、决策树风控、神经网络预警
ML预警
第17章
实时风控系统
数据流处理、阈值监控、自动预警、熔断机制
实时熔断
第18章
回测框架搭建
回测引擎设计、交易成本模拟、滑点模型、过拟合检测
回测过拟合
第19章
绩效评估
夏普比率、索提诺比率、信息比率、最大回撤、收益归因
夏普索提诺
第20章
组合优化
均值方差优化、Black-Litterman优化、风险预算优化、约束优化
优化约束
第21章
行业中性化
行业分类标准、行业中性化方法、行业轮动风险、行业集中度控制
中性化集中度
第22章
风格因子控制
市值因子、价值因子、动量因子、质量因子、低波因子
风格低波
第23章
流动性管理
流动性指标、交易成本模型、冲击成本、限价单策略
流动性冲击成本
第24章
极端风险防范
肥尾分布、极值理论、压力损失、黑天鹅事件应对
极值黑天鹅
第25章
风险预算调整
市场环境变化、波动率变化、相关性变化、政策变化
动态调整政策
第26章
多资产配置
股票、债券、商品、现金、另类资产的风险预算
多资产配置
第27章
风险管理报告
风险仪表盘、风险报告模板、风险指标解读、风险会议
报告仪表盘
第28章
合规与监管
巴塞尔协议、Dodd-Frank法案、ESG风险、信息披露要求
合规ESG
第29章
实战案例
A股指数增强案例、美股指数增强案例、港股指数增强案例
A股美股港股
第30章
未来趋势
AI风控、区块链风控、高频风控、量化监管科技
AI区块链高频