第01章
再平衡基础
什么是指数增强组合 · 为什么需要再平衡 · 再平衡的核心目标
概念入门
第02章
再平衡频率
固定周期再平衡 · 阈值触发再平衡 · 混合策略再平衡
频率策略
第03章
调仓成本分析
交易佣金 · 冲击成本 · 滑点成本 · 机会成本
成本实务
第04章
调仓信号设计
基于偏离度的信号 · 基于波动率的信号 · 基于流动性的信号
信号量化
第05章
再平衡算法
等权重再平衡 · 市值加权再平衡 · 风险平价再平衡
算法核心
第06章
优化器在调仓中的应用
均值-方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险预算模型
优化模型
第07章
约束条件处理
行业约束 · 个股权重约束 · 换手率约束 · 流动性约束
风控合规
第08章
交易执行算法
TWAP算法 · VWAP算法 · POV算法 · Implementation Shortfall
执行算法
第09章
冲击成本模型
线性冲击模型 · 平方根冲击模型 · Almgren-Chriss模型
模型成本
第10章
调仓时机选择
开盘/收盘调仓 · 盘中调仓 · 事件驱动调仓
时机实战
第11章
再平衡阈值设置
绝对阈值 · 相对阈值 · 动态阈值
阈值策略
第12章
分层再平衡
核心-卫星策略 · 分层调仓 · 多因子分层
分层配置
第13章
税收优化调仓
税收损失收割 · 持有期管理 · 税收递延策略
税务优化
第14章
现金管理
现金流入/流出处理 · 现金仓位再平衡 · 现金拖累最小化
现金流动性
第15章
再平衡回测框架
回测设计 · 绩效指标 · 基准选择
回测框架
第16章
再平衡绩效评估
跟踪误差 · 信息比率 · 超额收益 · 换手率分析
评估指标
第17章
自适应再平衡
市场状态识别 · 波动率调整 · 动态阈值调整
自适应动态
第18章
机器学习在调仓中的应用
强化学习调仓 · 预测模型辅助 · 聚类分析
AI前沿
第19章
多资产再平衡
股票+债券再平衡 · 跨市场再平衡 · 汇率风险管理
多资产全球
第20章
再平衡风险管理
尾部风险控制 · 杠杆控制 · 集中度风险
风控极端
第21章
调仓优先级排序
偏离度排序 · 成本效益排序 · 流动性排序
排序决策
第22章
部分再平衡
Top-K调仓 · 阈值过滤调仓 · 成本约束调仓
部分效率
第23章
再平衡日历效应
月末效应 · 季末效应 · 节假日效应
日历行为
第24章
指数成分股调整
调入/调出处理 · 权重调整 · 过渡期管理
指数事件
第25章
再平衡系统架构
实时计算架构 · 批处理架构 · 事件驱动架构
系统架构
第26章
再平衡监控与告警
偏离度监控 · 成本监控 · 异常交易监控
监控告警
第27章
再平衡合规检查
投资限制检查 · 杠杆限制检查 · 流动性检查
合规风控
第28章
再平衡报告生成
调仓报告 · 绩效归因报告 · 风险报告
报告文档
第29章
实战案例
沪深300指数增强 · 中证500指数增强 · 行业指数增强
实战案例
第30章
再平衡前沿趋势
ESG再平衡 · 智能贝塔再平衡 · 高频再平衡
前沿趋势