01
委托单流基础
什么是委托单流？Level-2 vs Level-1，量化交易价值
概念行情
02
逐笔成交与逐笔委托
数据结构·关联与差异·逐笔委托解析
Tick微观
03
委托单流数据获取
Python获取Level-2，清洗预处理，存储方案
Python数据库
04
委托单流核心指标 (上)
Order Flow Imbalance · 买卖压力比 · 大/小单划分
指标压力
05
委托单流核心指标 (下)
主动成交量 · 委托单流强度 · 加权指标
强度加权
06
委托单流可视化
Matplotlib时序图 · 累积曲线 · 买卖压力热力图
绘图Matplotlib
07
基于委托单流的价格预判原理
信息不对称 · 订单流与价格发现 · 微观宏观
原理微观结构
08
简单预判模型
阈值模型 · 买卖压力比信号 · 回测框架
回测阈值
09
统计预判模型
逻辑回归 · 分类器 · 评估与过拟合处理
统计逻辑回归
10
机器学习预判模型 (上)
特征工程 · 有效特征提取 · 选择与降维
特征工程降维
11
机器学习预判模型 (下)
随机森林 · XGBoost · 超参数调优 · 解释性
XGBoost调优
12
深度学习预判模型
LSTM网络 · 序列建模 · 时间步长 · 验证
LSTM深度学习
13
实时预判系统设计
实时流处理 · Kafka/RabbitMQ · 低延迟优化
系统消息队列
14
回测系统搭建
事件驱动 · 委托单流特殊性 · 滑点手续费
回测事件驱动
15
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 蒙特卡洛 · 压力测试
绩效风险
16
常见陷阱与误区
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合 · 成本低估
陷阱认知
17
实战案例一：日内反转策略
委托单流不平衡 · 策略逻辑 · 绩效分析
反转日内
18
实战案例二：大单追踪趋势跟随
大单识别 · 入场出场 · 趋势跟随
大单趋势
19
实战案例三：突破策略
委托单流强度 · 突破确认 · 止损仓位
突破强度
20
实战案例四：多品种套利
跨品种订单流 · 套利信号 · 应用
套利多品种
21
高频交易中的委托单流
Tick级处理 · 订单簿重建 · 高频统计套利
高频Tick
22
订单簿微观结构
限价订单簿形态 · 盘口深度 · 斜率弹性
订单簿微观
23
市场微观结构噪声
买卖价差 · 冲击成本 · 信息比率
噪声价差
24
算法交易与委托单流
TWAP/VWAP · 冰山订单 · 隐藏流动性
算法TWAP
25
风险控制
常见风险 · 止损止盈 · 资金管理原则
风控资金管理
26
数据质量控制
缺失处理 · 异常检测 · 对齐与同步
数据清洗
27
策略组合与资金分配
多策略信号融合 · 凯利公式 · 风险平价
组合凯利
28
监管与合规
交易所数据规定 · 算法监管 · 合规风控
合规监管
29
前沿研究方向
深度学习订单流 · 强化学习 · 图神经网络
前沿GNN
30
课程总结与职业发展
知识体系 · 量化研究员路径 · 开源社区
总结职业