01
盘口基础认知
什么是盘口、买卖五档、逐笔成交、盘口语言的核心要素。
盘口五档
02
成交量本质
成交量的定义、手与股的关系、主动买与主动卖的区别。
量能主动买卖
03
价格形成机制
撮合交易原理、最新价与成交量的关系、Tick数据的概念。
撮合Tick
04
量价关系总览
量价齐升、量价背离、放量滞涨、缩量下跌的典型场景。
量价背离
05
挂单与成交
限价单与市价单、挂单队列、冰山订单的识别。
订单冰山
06
盘口厚度分析
买卖盘口深度、价差与流动性、厚盘与薄盘的区别。
深度流动性
07
大单与小单
大单的定义标准、大单对价格的冲击、小单的累积效应。
大单冲击
08
成交量分布
成交量在价格上的分布、成交量分布图(VPVR)的原理。
VPVR分布
09
量价背离实战
价格新高但量能萎缩、价格新低但量能放大。
背离实战
10
放量突破
关键价位的放量突破、真假突破的辨别方法。
突破放量
11
缩量回调
上涨趋势中的缩量回调、缩量企稳的买入信号。
回调缩量
12
天量与地量
天量见天价、地量见地价的市场含义。
天量地量
13
盘口异动
突然的大单扫货、托单与压单的撤单行为。
异动撤单
14
成交量与时间
分时成交量分布、开盘与收盘的量能特征。
分时量能
15
量价背离的量化
用Python计算量价背离指标、背离强度评分。
Python量化
16
盘口数据获取
使用Python获取Level-2行情数据、Tick数据解析。
Level-2Tick
17
成交量加权均价(VWAP)
VWAP的计算方法、VWAP在交易中的应用。
VWAP算法
18
成交量分布图绘制
用Python绘制成交量分布图、识别高量能区域。
绘图高量能
19
盘口挂单分析
买卖档位挂单量的变化、挂单撤单的监控。
挂单监控
20
逐笔成交分析
逐笔成交数据的解析、大单拆分与合并的识别。
逐笔拆单
21
量价背离策略
基于量价背离的短线反转策略设计与回测。
策略回测
22
放量突破策略
基于放量突破的趋势跟踪策略设计与回测。
趋势突破
23
盘口资金流向
主力资金净流入/流出的计算、资金流向的陷阱。
资金流主力
24
成交量与波动率
成交量与价格波动率的关系、成交量对波动率的预测。
波动率预测
25
多周期量价分析
分钟级、日级、周级量价的协同分析。
多周期协同
26
盘口情绪指标
买卖力量对比、挂单比、成交比等情绪指标。
情绪指标
27
量价背离的机器学习
用机器学习模型预测量价背离后的反转概率。
ML概率
28
实盘量价监控系统
搭建实时盘口监控系统、报警规则设置。
监控报警
29
量价策略的风险管理
止损止盈设置、仓位管理、回撤控制。
风控仓位
30
综合实战案例
结合所有知识完成一个完整的量价联动交易策略。
实战综合