01
冲击行为概述
什么是盘口瞬间冲击？为什么它重要？冲击行为与普通成交的区别。
基础认知
02
盘口数据结构
Level-2行情中的逐笔成交、委托队列、买卖盘口深度解析。
数据Level2
03
大单识别逻辑
如何定义大单？基于成交量和成交金额的阈值设定方法。
大单阈值
04
冲击波形分类
尖峰型、平台型、阶梯型冲击波形的特征与识别。
形态识别
05
时间切片分析
将1分钟K线切分为6个10秒窗口，观察冲击力的衰减过程。
微观切片
06
买卖盘口失衡
委托队列中买一卖一挂单量的比值变化，如何预示冲击即将发生。
失衡预警
07
逐笔成交的异常信号
单笔成交量突然放大、连续同向成交、撤单率异常。
异常信号
08
冲击成本计算
实际成交均价与冲击前市场价的差值，公式与Python实现。
成本Python
09
流动性消耗
冲击过程中盘口厚度的变化，如何量化流动性被吃掉的速度。
流动性消耗
10
反弹与回补
冲击后价格是否回补？回补时间与幅度的统计规律。
统计回补
11
主力资金痕迹
通过冲击行为识别主力吸筹、拉升、出货的典型模式。
主力痕迹
12
跟风盘识别
冲击发生后，小单跟风买入的特征与量化指标。
跟风量化
13
冲击持续性判断
一次冲击是结束还是开始？基于后续订单流的判断方法。
持续性订单流
14
盘口博弈心理
挂单者的心理博弈，如何通过挂单变化预判对手意图。
心理博弈
15
高频交易中的冲击
高频交易者如何利用冲击行为套利？
高频套利
16
冲击预警系统
构建实时预警指标，当冲击概率超过阈值时发出警报。
预警实时
17
回测框架搭建
使用Python对历史冲击行为进行回测，验证策略有效性。
回测Python
18
特征工程
从盘口数据中提取冲击相关特征，如买卖压力比、订单到达率。
特征工程
19
机器学习模型
使用随机森林或XGBoost预测冲击发生的概率。
MLXGBoost
20
冲击强度分级
将冲击分为弱、中、强、极强四级，并定义分级标准。
分级标准
21
多品种对比
股票、期货、数字货币的冲击行为有何异同？
对比跨品种
22
冲击与波动率
冲击行为如何影响短期波动率？波动率聚类现象。
波动率聚类
23
冲击与成交量分布
成交量在冲击前后的分布特征，VWAP偏离度。
成交量VWAP
24
冲击后的订单簿重建
冲击后盘口如何恢复？恢复时间与深度变化。
订单簿恢复
25
算法交易中的冲击规避
TWAP、VWAP算法如何减少对盘口的冲击？
算法TWAP
26
冲击套利策略
利用冲击后的价格过度反应进行反向交易。
套利反转
27
实盘注意事项
冲击策略在实盘中的滑点、延迟、容量问题。
实盘风险
28
案例复盘
经典冲击案例的逐笔复盘，分析主力操盘手法。
案例复盘
29
冲击行为可视化
使用Python绘制冲击波形图、盘口热力图。
可视化Python
30
课程总结与进阶
冲击行为研究的未来方向，推荐阅读与工具。
总结进阶