第01章
套利基础认知
什么是价差套利？做市商为什么需要套利？跨交易所价差的本质与机会识别。
概念入门
第02章
市场微观结构
订单簿深度、买卖价差、滑点、流动性分层对套利的影响。
订单簿流动性
第03章
交易所差异分析
不同交易所的交易规则、手续费结构、API限制、撮合机制对比。
对比规则
第04章
套利策略分类
空间套利、时间套利、统计套利、三角套利、跨品种套利的原理与适用场景。
策略分类
第05章
价差计算与建模
价差公式推导、协整检验、均值回归模型、Z-score阈值设定。
建模统计
第06章
数据获取与清洗
WebSocket实时行情订阅、REST API历史数据拉取、数据对齐与缺失值处理。
数据API
第07章
Python环境搭建
Anaconda配置、虚拟环境管理、常用库安装（ccxt, pandas, numpy, statsmodels）。
环境Python
第08章
CCXT框架入门
统一API接口、交易所认证、获取Ticker/OrderBook/Trade数据。
CCXT框架
第09章
实时价差监控系统
构建价差计算引擎、阈值报警、日志记录与可视化。
监控实时
第10章
订单类型详解
限价单、市价单、冰山订单、Post-Only、IOC、FOK在套利中的应用。
订单执行
第11章
资金管理策略
单笔风险控制、总资金分配、杠杆使用、回撤控制与止损设计。
风控资金
第12章
延迟与网络优化
服务器地理位置选择、低延迟网络架构、WebSocket vs REST性能对比。
网络延迟
第13章
模拟交易系统
搭建模拟盘环境、回测引擎设计、历史数据回放与策略验证。
模拟回测
第14章
套利信号生成
基于Z-score的动态阈值、布林带、卡尔曼滤波在价差预测中的应用。
信号预测
第15章
对冲与敞口管理
Delta中性、Gamma风险、持仓时间控制、隔夜风险规避。
对冲风控
第16章
执行算法设计
TWAP、VWAP、Iceberg算法在套利出场中的应用与代码实现。
算法执行
第17章
多线程与异步编程
asyncio实现多交易所并发订阅、线程安全与锁机制。
异步并发
第18章
数据库存储方案
SQLite/PostgreSQL存储行情与交易记录、时序数据库InfluxDB应用。
数据库存储
第19章
策略回测框架
Backtrader/自定义回测引擎、手续费与滑点模拟、绩效指标计算。
回测框架
第20章
实盘部署架构
Docker容器化、云服务器配置、进程守护与自动重启。
部署运维
第21章
风控系统设计
订单超时取消、仓位限制、异常价格检测、熔断机制。
风控熔断
第22章
统计套利进阶
配对交易、多资产协整、机器学习在价差预测中的尝试。
进阶ML
第23章
跨市场套利实战
币安-OKX-Huobi三所价差套利案例全流程解析。
实战案例
第24章
套利策略优化
参数调优、滚动窗口优化、自适应阈值与动态调整。
优化调参
第25章
税务与合规
不同国家加密货币税务政策、合规交易记录保存、审计准备。
合规税务
第26章
常见陷阱与避坑
交易所宕机、网络分区、资金划转延迟、插针行情应对。
避坑经验
第27章
绩效评估体系
夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比、资金曲线平滑度分析。
评估指标
第28章
团队协作与代码管理
Git版本控制、代码审查、策略配置分离、日志监控。
协作Git
第29章
高频套利进阶
FPGA与硬件加速、C++核心模块、极低延迟架构设计思路。
高频硬件
第30章
课程总结与未来展望
DeFi套利机会、跨链桥套利、AI+量化交易趋势。
展望DeFi