订单簿深度分析与报价优化技巧
📚 共计 30 章节
01
订单簿基础
什么是订单簿、限价单与市价单、买卖盘口与价差
核心概念
盘口
02
深度图解析
深度图的构成、累积深度曲线、斜率与市场压力
可视化
压力
03
订单簿数据获取
REST API与WebSocket、数据频率选择、数据清洗与对齐
API
高频
04
流动性分析
订单簿厚度、流动性比率、买卖盘不平衡指标
流动性
指标
05
价差与滑点
买卖价差计算、有效价差、滑点预估模型
成本
模型
06
订单簿形态识别
尖峰、平台、缺口形态、形态与价格行为
形态
技术
07
大单检测
冰山订单识别、大单拆分模式、成交量分布分析
大单
冰山
08
订单簿动态变化
订单到达率、撤销率、更新频率分析
动态
统计
09
市场微观结构
信息不对称、逆向选择、做市商行为
微观
做市商
10
订单簿特征工程
价格层级特征、量价特征、时间序列特征
特征
ML
11
订单簿预测模型
LSTM、Transformer、图神经网络应用
深度学习
GNN
12
报价策略基础
做市策略、挂单策略、吃单策略
策略
做市
13
最优报价问题
报价宽度、报价深度、报价时间
优化
参数
14
库存风险管理
库存指标、库存对冲、库存限制
风控
库存
15
Avellaneda-Stoikov模型
模型原理、参数估计、策略实现
经典模型
做市
16
高频报价策略
Tick级报价、订单簿事件驱动、延迟优化
高频
延迟
17
统计套利报价
配对交易、协整关系、报价信号生成
套利
统计
18
机器学习报价
强化学习报价、监督学习报价、特征选择
ML
强化学习
19
报价回测框架
事件驱动回测、订单模拟、性能评估
回测
模拟
20
报价风险管理
VaR、CVaR、最大回撤控制
风控
VaR
21
多资产报价
跨市场套利、相关性矩阵、组合报价
多资产
组合
22
订单簿模拟
蒙特卡洛模拟、马尔可夫链、生成对抗网络
模拟
GAN
23
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型、冲击成本、永久冲击
冲击
Almgren
24
报价优化实战
参数调优、网格搜索、贝叶斯优化
优化
调参
25
订单簿可视化
实时深度图、热力图、3D订单簿
可视化
3D
26
交易成本分析
显性成本、隐性成本、TCA框架
TCA
成本
27
算法交易与报价
TWAP、VWAP、POV算法
算法
TWAP
28
监管与合规
市场操纵检测、最佳执行义务、报告要求
合规
监管
29
订单簿数据存储
时序数据库、列式存储、数据压缩
存储
时序
30
前沿趋势
DeFi订单簿、闪电贷、MEV与订单流
DeFi
MEV