做市商实战复盘与策略迭代方法
📚 共计 30 章节
01
做市商基础
什么是做市商？盈利模式与风险敞口
入门
核心概念
02
订单簿微观结构
限价单与市价单、买卖盘口、深度图与流动性
微观结构
订单簿
03
做市策略核心
价差捕获、库存管理、对冲逻辑
策略
价差
04
实战复盘框架
数据采集、归因分析、绩效评估指标
复盘
分析
05
策略迭代方法论
A/B测试、参数优化、回测与实盘差异
迭代
回测
06
高频做市技术
低延迟架构、FPGA应用、行情推送处理
高频
低延迟
07
统计套利做市
协整关系、配对交易、Delta中性策略
套利
统计
08
波动率做市
期权做市、隐含波动率曲面、Greeks风险管理
期权
波动率
09
跨交易所套利
价差监测、延迟套利、结算风险
跨所
套利
10
做市商风控体系
最大回撤限制、VaR模型、压力测试
风控
VaR
11
资金管理
仓位分配、杠杆控制、资金利用率优化
资金
仓位
12
做市商系统架构
撮合引擎、风控模块、监控告警
系统
架构
13
数据驱动复盘
Tick级数据回放、事件驱动分析、滑点归因
数据
复盘
14
策略回测框架
Backtrader实战、自定义数据源、性能评估
回测
框架
15
机器学习做市
特征工程、订单流预测、强化学习应用
ML
预测
16
做市商合规
监管要求、市场操纵识别、报告生成
合规
监管
17
加密货币做市
DeFi做市、AMM机制、无常损失管理
加密
DeFi
18
大宗商品做市
基差交易、仓储成本、季节性因素
商品
基差
19
债券做市
收益率曲线、信用利差、流动性分层
债券
固收
20
外汇做市
点差结构、隔夜利息、央行干预应对
外汇
FX
21
做市商团队管理
角色分工、绩效考核、知识沉淀
团队
管理
22
策略迭代工具
Jupyter Notebook复盘、Git版本控制、CI/CD流水线
工具
DevOps
23
实盘监控面板
Grafana搭建、实时指标、异常检测
监控
Grafana
24
做市商心理建设
亏损应对、纪律执行、复盘心态
心理
纪律
25
高级订单类型
冰山订单、TWAP、VWAP、Peg订单
订单
算法
26
做市商与交易所关系
返佣机制、做市商计划、API权限
交易所
返佣
27
多品种做市
相关性矩阵、风险对冲、资本分配
多品种
对冲
28
做市商算法
最优报价算法、动态价差调整、自适应策略
算法
报价
29
做市商案例复盘
经典爆仓案例、成功策略拆解、教训总结
案例
复盘
30
做市商未来趋势
AI做市、量子计算、监管科技
前沿
AI