01
做市商基础
什么是做市商 · 盈利模式 · 风险概述
入门核心
02
订单簿微观结构
限价订单簿 · 买卖盘口 · 深度图 · 价差与滑点
微观盘口
03
算法交易入门
算法交易定义 · TWAP/VWAP · 优势
算法TWAP
04
冰山订单原理
冰山订单定义 · 隐藏/显示数量 · 应用场景
冰山隐藏
05
冰山订单策略设计
参数设置 · 动态调整显示 · 市场冲击
策略冲击
06
做市商报价策略
双边报价 · 报价宽度与深度 · 更新频率
报价做市
07
库存管理基础
库存风险 · 库存平衡 · Delta/Gamma
风控希腊字母
08
做市商风险对冲
Delta对冲 · Gamma对冲 · 跨市场对冲
对冲高级
09
高频做市策略
抢单策略 · 延迟套利 · 订单流预测
高频HFT
10
统计套利与做市
配对交易 · 均值回归 · 协整关系
统计套利
11
订单簿不平衡策略
订单簿斜率 · 买卖压力 · 报价调整
不平衡微观
12
机器学习在报价中的应用
特征工程 · 预测模型 · 强化学习报价
MLAI
13
回测系统搭建
回测框架 · 历史回放 · 性能评估
回测系统
14
模拟交易环境
仿真撮合 · 模拟对手方 · 延迟模拟
仿真测试
15
实盘部署架构
低延迟架构 · FPGA加速 · 网络优化
部署架构
16
风险管理框架
VaR计算 · 压力测试 · 止损机制
风控VaR
17
合规与监管
做市商义务 · 市场操纵防范 · 报告要求
合规监管
18
多资产做市
股票 · 期货 · 期权 · 加密货币差异
多资产跨品种
19
期权做市策略
隐含波动率曲面 · 希腊字母 · 期权风险
期权波动率
20
加密货币做市
AMM机制 · 流动性挖矿 · 跨所套利
CryptoDeFi
21
做市商系统监控
实时面板 · 告警系统 · 日志分析
监控运维
22
性能优化
代码优化 · 内存管理 · 并行计算
性能优化
23
数据管理
行情存储 · Tick级数据 · 数据清洗
数据Tick
24
做市商团队管理
角色分工 · 开发流程 · 知识沉淀
管理协作
25
进阶冰山策略
时间加权冰山 · 价格触发 · 自适应冰山
冰山进阶
26
做市商博弈论
对手方行为 · 信号博弈 · 合作与竞争
博弈策略
27
市场微观结构理论
信息不对称 · 订单流毒性 · 逆向选择
理论微观
28
做市商系统安全
API安全 · 密钥管理 · DDoS防护
安全运维
29
做市商案例分析
Citadel · Jump · Wintermute 策略解析
案例顶级
30
未来趋势
DeFi做市 · AI做市 · 量子计算影响
前沿趋势