01
风控系统概述
市场/信用/操作/模型风险 · 核心目标与设计原则
风险类型设计哲学
02
系统总体架构
分层架构 · 模块化/微服务 · 高可用低延迟
架构设计微服务
03
实时数据管道
Tick级行情 · 数据清洗 · Kafka/Pulsar选型
数据流消息队列
04
订单簿管理
本地重建 · 增量快照 · 多交易所合并
OrderBook实时同步
05
风险指标计算引擎
净头寸/总头寸 · Delta/Gamma/Vega · VaR压力测试
希腊字母VaR
06
资金风控模块
余额监控 · 保证金率 · 最大下单/日亏损限额
资金安全限额
07
订单级风控
NBBO保护 · Rate Limiting · 自成交预防
订单检查STP
08
持仓风控
持仓上限 · 集中度检查 · 强制平仓 · 交割日管理
仓位管理强平
09
网络与连接风控
API健康检查 · 心跳超时 · 断线重连 · 多数据中心
网络容错冗余
10
延迟监控与性能
端到端延迟 · P99/P999 · 瓶颈定位与优化
性能延迟测量
11
规则引擎设计
可配置规则 · 优先级冲突解决 · 动态热更新
规则引擎热更新
12
风控阈值管理
阈值配置中心 · 分级阈值 · 自适应调整
阈值动态调整
13
熔断机制
瞬时熔断 · 分级策略 · 熔断恢复流程
熔断看门狗
14
告警与通知
多级告警 · 聚合去重 · 短信/邮件/IM
告警通知
15
风控日志与审计
全量日志 · 存储查询 · 审计追踪合规
审计合规
16
回测与仿真
历史回放 · 规则回测 · 模拟交易 · 参数优化
回测仿真
17
压力测试模块
极端行情模拟 · 组合风险场景 · 容量规划
压力测试闪崩
18
多资产支持
股票/期货/期权/数字货币 · 跨资产保证金 · 汇率风险
多资产保证金
19
多交易所对接
统一接口抽象 · 差异适配 · 跨交易所净头寸
交易所适配
20
风控数据存储
时序数据库 · 数据保留 · 冷热分离
存储InfluxDB
21
风控API与UI
RESTful/WebSocket · 实时仪表盘 · 事件可视化
API可视化
22
权限与安全
多用户角色 · 操作分级 · 二次确认 · API密钥
权限安全
23
高可用部署
主备切换 · 异地多活 · 数据一致性 · 自动恢复
高可用灾备
24
性能优化
零拷贝 · 内存池 · 无锁编程 · CPU亲和性
性能底层优化
25
风控系统测试
单元/集成/性能/混沌工程 · 覆盖率
测试混沌工程
26
DevOps与CI/CD
自动化部署 · 配置管理 · 灰度发布 · 监控集成
DevOpsCI/CD
27
合规与监管
SEC/CFTC/ESMA · 交易报告 · GDPR数据隐私
合规监管
28
案例分析与复盘
Knight Capital · 闪崩 · 根因分析与改进
案例复盘
29
前沿技术探索
机器学习 · FPGA加速 · 区块链分布式风控
前沿ML
30
课程总结与展望
核心回顾 · 行业趋势 · 学习资源与社区
总结资源