第01章
DeFi新大陆
流动性挖矿的起源 · AMM自动做市商原理 · 为什么需要协同策略
起源AMM协同
第02章
AMM深度解析
恒定乘积公式 · 滑点与无常损失 · 流动性池的运作机制
恒定乘积滑点无常损失
第03章
做市商角色定位
被动做市商 vs 主动做市商 · LP代币与份额 · 手续费收益模型
被动/主动LP代币收益模型
第04章
无常损失全解
什么是无常损失 · 计算公式推导 · 不同波动率下的损失模拟
公式推导波动率模拟
第05章
单币种挖矿策略
存入单一资产的风险与收益 · 稳定币挖矿的优劣势 · 实战案例
单币种稳定币案例
第06章
双币种均衡策略
50/50比例配置 · 再平衡机制 · 与单币种对比分析
50/50再平衡对比
第07章
稳定币对做市
USDC/USDT池的特点 · 低滑点优势 · 收益率对比
稳定币对低滑点收益率
第08章
波动币对做市
ETH/DAI池的风险 · 高收益背后的陷阱 · 止损策略
波动对风险止损
第09章
流动性迁移策略
不同协议间的资金调配 · Gas费优化 · 时机选择
迁移Gas优化时机
第10章
收益聚合器原理
Yearn、Convex等协议的工作流 · 自动复投机制 · 收益拆分
聚合器复投Yearn
第11章
杠杆流动性挖矿
借贷+做市的组合 · 清算风险 · 杠杆倍数选择
杠杆清算倍数
第12章
无常损失对冲策略
使用期权对冲 · 永续合约对冲 · Delta中性策略
对冲期权Delta中性
第13章
集中流动性做市
Uniswap V3的区间选择 · Tick机制 · 资金效率提升
V3Tick集中流动性
第14章
多池分散策略
资金分配模型 · 相关性分析 · 风险平价方法
分散相关性风险平价
第15章
时间加权做市
TWAMM原理 · 大单拆分 · 减少滑点
TWAMM大单滑点
第16章
MEV与做市商
三明治攻击原理 · 保护措施 · 私有交易通道
MEV三明治私有通道
第17章
跨链流动性挖矿
桥接风险 · 不同链的Gas差异 · 跨链聚合器
跨链桥接聚合器
第18章
治理代币激励
CRV、CVX等治理代币的价值 · 锁仓与投票 · 贿赂市场
治理代币锁仓贿赂
第19章
做市商机器人开发
Python基础框架 · Web3交互 · 事件监听
PythonWeb3机器人
第20章
链上数据分析
Dune Analytics使用 · 池子深度分析 · 收益率归因
Dune深度归因
第21章
风险管理框架
VaR模型 · 压力测试 · 最大回撤控制
VaR压力测试回撤
第22章
资金费率套利
永续合约资金费率 · 现货做市+期货对冲 · 收益计算
资金费率套利对冲
第23章
L2上的做市机会
Arbitrum、Optimism的Gas优势 · 生态差异
L2ArbitrumOptimism
第24章
NFT流动性挖矿
NFT碎片化 · NFT借贷 · 蓝筹NFT做市
NFT碎片化蓝筹
第25章
算法稳定币做市
UST崩溃的教训 · Frax等新型稳定币 · 风险警示
算法稳定币Frax风险
第26章
做市商税务处理
不同国家的税务政策 · 交易记录管理 · 合规建议
税务合规记录
第27章
回测系统搭建
历史数据获取 · 策略模拟 · 绩效评估指标
回测模拟绩效
第28章
实盘部署指南
服务器选择 · 监控告警 · 资金安全
部署监控安全
第29章
团队协作与分工
策略研究员、开发者、风控的角色分配
团队分工风控
第30章
未来趋势展望
Intent-centric · 账户抽象 · 全链做市商
趋势账户抽象全链