第01章
风险价值VaR基础
VaR的定义 · 数学表达 · 参数选择（置信水平、持有期）· 优缺点
VaR参数
第02章
VaR计算方法概述
参数法(方差-协方差) · 历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟法
参数法模拟
第03章
波动率模型入门
为什么要建模波动率？聚集效应 · 杠杆效应
波动率聚集
第04章
ARCH模型
ARCH定义 · ARCH(1) · ARCH(q) · 模型估计
ARCH条件异方差
第05章
GARCH模型基础
从ARCH到GARCH · GARCH(1,1) · GARCH(p,q) · 约束条件
GARCH扩展
第06章
GARCH模型估计
极大似然估计 · Python arch库 · 模型拟合实战
估计arch库
第07章
模型诊断与选择
残差检验 · Ljung-Box · AIC/BIC · 模型比较
诊断信息准则
第08章
GARCH模型预测
条件方差预测 · 多步预测 · 预测区间
预测区间
第09章
基于GARCH的VaR计算
波动率预测与VaR结合 · 动态VaR · 回测框架
动态VaR回测
第10章
数据获取与预处理
yfinance · 缺失值处理 · 收益率计算 · 可视化
数据yfinance
第11章
Python环境搭建
Anaconda · 虚拟环境 · arch/numpy/pandas/matplotlib
环境库安装
第12章
收益率序列分析
日收益率vs对数收益率 · 描述性统计 · 正态性检验 · Q-Q图
收益率正态性
第13章
平稳性检验
ADF检验 · KPSS检验 · 差分处理 · 白噪声检验
平稳性ADF
第14章
自相关与偏自相关
ACF与PACF图 · 拖尾与截尾 · 模型阶数识别
ACFPACF
第15章
ARCH效应检验
ARCH-LM检验 · Ljung-Box残差检验 · 实战
ARCH效应LM
第16章
GARCH(1,1)模型实现
模型定义 · 参数估计 · 结果解读 · 模型保存
实现GARCH11
第17章
GARCH模型族
EGARCH(杠杆) · GJR-GARCH · TGARCH · APARCH
EGARCH非对称
第18章
分布假设
正态分布 · t分布 · 偏斜t · GED · 分布对VaR影响
分布厚尾
第19章
VaR计算实战
GARCH(1,1)-正态VaR · GARCH(1,1)-t VaR · 代码实现
实战代码
第20章
VaR回测
Kupiec失败率检验 · Christoffersen条件覆盖 · 巴塞尔协议
回测Kupiec
第21章
回溯测试可视化
VaR与收益率对比 · 异常点标记 · 滚动VaR计算
可视化滚动
第22章
多资产组合VaR
组合收益率 · 协方差矩阵 · DCC-GARCH简介
组合DCC
第23章
极端风险度量
条件VaR(CVaR/ES) · GARCH+极值理论(EVT)
CVaREVT
第24章
高频数据与已实现波动率
已实现波动率计算 · 已实现GARCH (RGARCH)
高频RGARCH
第25章
风险管理应用
压力测试 · 情景分析 · 风险预算
压力测试风险预算
第26章
Python性能优化
向量化 · Numba加速 · 并行计算在GARCH中应用
Numba并行
第27章
自动化报告生成
Jupyter Notebook · PDF报告 · 定时任务调度
报告自动化
第28章
案例研究1：股票指数VaR
标普500 · 沪深300 · 完整回测
案例指数
第29章
案例研究2：加密货币VaR
比特币 · 以太坊 · 波动率特征
加密货币比特币
第30章
课程总结与进阶
GARCH局限性 · 深度学习波动率模型 · 未来方向
总结深度学习