多资产协整组合构建与回测
📚 共计 30 章节
01
协整基础
什么是协整？协整的经济学含义与统计定义。
概念
入门
02
平稳性检验
ADF检验原理与Python实现。
统计
代码
03
协整检验
Engle-Granger两步法与Johansen检验。
检验
核心
04
多资产协整
如何从多个资产中寻找协整关系。
多资产
方法
05
协整组合构建
基于协整关系的配对交易策略设计。
策略
配对
06
协整向量估计
OLS估计与误差修正模型。
估计
ECM
07
统计套利
均值回归策略与Z-score。
套利
Z-score
08
回测框架
Backtrader与Zipline入门。
回测
框架
09
风险管理
最大回撤、夏普比率与杠杆控制。
风控
指标
10
实战案例
股票、ETF与加密货币的协整分析。
案例
多元
11
组合优化
参数调优与滚动窗口。
优化
滚动
12
实盘注意事项
交易成本、滑点与流动性。
实盘
成本
13
时变协整
时变协整与状态空间模型。
进阶
状态空间
14
机器学习
用LSTM预测协整关系。
LSTM
AI
15
因子模型
协整与Fama-French因子的结合。
因子
多因子
16
跨市场套利
外汇、商品与债券的协整。
跨市场
宏观
17
统计检验
Bootstrap与蒙特卡洛模拟。
模拟
显著性
18
绩效归因
Brinson模型与风险分解。
归因
Brinson
19
自动化交易
API对接与策略部署。
API
部署
20
监管与合规
不同市场的规则差异。
合规
规则
21
交易心理学
交易纪律与情绪管理。
心理
纪律
22
团队协作
从研究到实盘的流程。
流程
协作
23
日志与监控
实时预警与异常检测。
监控
预警
24
扩展：多因子协整
多因子协整与非线性协整。
非线性
扩展
25
贝叶斯方法
贝叶斯协整与不确定性量化。
贝叶斯
概率
26
高频数据
Tick级协整与微观结构。
高频
Tick
27
另类数据
新闻情绪与协整关系。
另类
情绪
28
区块链应用
DeFi中的协整套利。
DeFi
区块链
29
未来趋势
AI与量子计算的影响。
前沿
量子
30
课程总结与项目实战
从零搭建一个协整组合交易系统。
实战
项目