01
高频数据概述
什么是高频数据 · 与低频区别 · 算法交易/做市/微观结构
基础概念
02
Tick级数据结构
Level1/2 · Order Book · Parquet/Arrow存储
数据行情
03
数据清洗实战
缺失Tick · Winsorize · 时间戳对齐与重采样
清洗预处理
04
时间序列基础
ADF平稳性 · ACF/PACF · 滞后算子与差分
统计时序
05
高频统计特征
波动率聚集 · 杠杆效应 · 日内U型模式
特征模式
06
微观结构模型
Roll模型 · Glosten-Milgrom · PIN估计
模型微观
07
订单流分析
OFI · 泊松过程 · Hawkes Process
订单流概率
08
高频协方差估计
Epps效应 · Refresh Time · Hayashi-Yoshida
协方差同步
09
已实现波动率
5min RV · 子采样 · Realized Kernel · BN-S跳跃检验
波动率跳跃
10
跳跃与共跳检测
CvM统计量 · Co-jump · 跳跃对预测影响
检测风险
11
高频因子构建
动量/反转因子 · VWAP偏离 · 订单簿斜率
因子alpha
12
限价订单簿动态
Limit/Cancel/Execute · 订单簿重建 · Kyle's Lambda
LOB冲击
13
最优执行策略
TWAP/VWAP · Implementation Shortfall · Almgren-Chriss
执行算法
14
做市策略基础
价差管理 · 库存风险 · Avellaneda-Stoikov · 盈亏分析
做市策略
15
统计套利
配对交易 · 协整 · 均值回归入场出场
套利配对
16
机器学习入门
滞后特征 · Walk-Forward · 未来N笔收益标签
ML特征工程
17
树模型实战
XGBoost/LightGBM · 特征重要性 · 延迟考量
树模型部署
18
深度学习尝试
LSTM · Transformer · ONNX/TensorRT轻量化
深度学习序列
19
回测框架搭建
事件驱动 · FIFO/Pro-Rata · 固定+滑点成本
回测引擎
20
回测陷阱与矫正
前视偏差 · 生存偏差 · 多重比较偏差
风险偏差
21
风险管理
日内VaR/CVaR · 最大回撤 · 杠杆/保证金 · 压力测试
风控VaR
22
投资组合构建
高频因子组合 · 风险平价 · 卡尔曼滤波权重
组合动态
23
数据管道工程
Kafka/WebSocket · Lambda架构 · 数据质量监控
工程流处理
24
计算优化
NumPy向量化 · Dask/Ray · CuDF/RAPIDS · Cython
性能GPU
25
市场微观结构案例
闪崩分析 · Spoofing识别 · 暗池价格发现
案例异常
26
监管与合规
Ping Orders/Layering · Best Execution · MiFID II
合规监管
27
另类数据融合
新闻NLP · 卫星图像 · 社交媒体情绪
另类数据NLP
28
高频系统架构
FPGA · PTP时间戳 · CAP理论权衡
系统硬件
29
职业发展路径
量化研究员 vs 开发 · 技能树 · 面试高频考点
职业面试
30
综合实战项目
Tick→清洗→因子→回测→模拟交易 全流程
实战项目