01
归因诊断概述
什么是因果归因 · 为什么需要归因诊断 · 归因诊断在量化交易中的应用场景
基础概念
02
策略收益归因基础
Brinson归因模型 · 多期归因 · 交互效应处理
Brinson多期
03
风险因子归因
Barra模型框架 · 因子暴露计算 · 因子收益率估计
Barra因子
04
时序归因分析
滚动窗口归因 · 事件驱动归因 · 状态切换归因
时序滚动
05
截面归因分析
截面回归方法 · Fama-MacBeth两步法 · 特征组合分析
截面Fama
06
因果推断基础
潜在结果框架 · 随机对照试验 · 观察性研究中的偏差
因果框架
07
DAG与因果图
有向无环图 · d-分离准则 · 后门准则与前门准则
DAG图模型
08
工具变量法
IV估计原理 · 两阶段最小二乘法 · 弱工具变量问题
IV2SLS
09
双重差分法
DID模型设定 · 平行趋势假设 · 安慰剂检验
DID政策评估
10
断点回归设计
精确断点与模糊断点 · 带宽选择 · 连续性假设检验
RDD断点
11
倾向得分匹配
PSM原理 · 匹配方法选择 · 平衡性检验
PSM匹配
12
合成控制法
SCM原理 · 权重优化 · 安慰剂检验
SCM合成控制
13
因果森林
异质性处理效应估计 · 分裂准则 · 置信区间
因果森林HTE
14
元学习器
S-Learner · T-Learner · X-Learner · R-Learner
Meta学习器
15
双重机器学习
DML框架 · 交叉拟合 · Neyman正交性
DML机器学习
16
时序因果推断
Granger因果检验 · 脉冲响应函数 · VAR模型
GrangerVAR
17
因子归因诊断
因子择时归因 · 因子配置归因 · 因子交互归因
因子归因
18
策略绩效归因
夏普比率归因 · 最大回撤归因 · 收益分布归因
绩效夏普
19
交易成本归因
滑点归因 · 佣金归因 · 市场冲击归因
成本滑点
20
信号生成归因
特征重要性归因 · 模型决策归因 · 特征交互归因
信号可解释性
21
风险归因诊断
VaR归因 · CVaR归因 · 风险预算归因
风险VaR
22
归因可视化
归因瀑布图 · 归因热力图 · 归因时间序列图
可视化图表
23
归因报告生成
自动化报告框架 · 关键指标汇总 · 归因结论提炼
报告自动化
24
归因系统架构
数据管道设计 · 计算引擎优化 · 结果存储与查询
架构系统
25
归因回测框架
回测归因集成 · 参数敏感性分析 · 稳健性检验
回测稳健性
26
归因诊断实战案例一
多因子选股策略归因诊断
案例多因子
27
归因诊断实战案例二
CTA趋势策略归因诊断
案例CTA
28
归因诊断实战案例三
统计套利策略归因诊断
案例统计套利
29
归因诊断实战案例四
高频做市策略归因诊断
案例高频
30
归因诊断前沿
深度学习归因 · 反事实推理 · 自动化归因诊断系统
前沿深度学习