01
轮动模型概述
什么是轮动模型 · 核心思想 · 行业/风格/因子轮动 · 优缺点
概念入门
02
回测框架搭建
核心组件 · Python简易框架 · 事件驱动vs向量化 · 性能考量
框架Python
03
数据获取与清洗
Tushare/AKShare/Yahoo · 清洗流程 · 缺失值 · 对齐重采样
数据预处理
04
技术指标计算
MA/MACD/RSI/布林带 · 计算逻辑 · Pandas高效实现 · 信号生成
指标Pandas
05
因子构建与筛选
动量/反转/波动率/质量 · 构建方法 · IC/IR分析 · 因子合成
因子多因子
06
轮动信号生成
信号逻辑 · 阈值设定 · 多信号融合 · 平滑去噪
信号策略
07
仓位管理
等权配置 · 风险平价 · 波动率目标 · 凯利公式 · 调整频率
风控仓位
08
交易成本模拟
佣金/滑点/冲击成本 · 固定与比例成本 · 成本影响分析
成本实盘
09
回测执行
回测循环 · 持仓/交易记录 · 净值曲线 · 基准对比
回测实现
10
绩效评估指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 胜率盈亏比
绩效指标
11
风险分析
波动率 · VaR/CVaR · 回撤分析 · 尾部风险 · 压力测试
风险VaR
12
过拟合检测
过拟合定义 · 回测过拟合 · 交叉验证 · 夏普衰减 · 蒙特卡洛
过拟合检验
13
参数优化方法
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 遗传算法 · 优化陷阱
优化超参
14
多周期回测
日频/周频/月频 · 表现差异 · 频率选择建议
周期频率
15
滚动回测
滚动窗口设计 · 滚动回测实现 · 绩效分析 · 参数稳定性
滚动稳健性
16
样本内外测试
时间序列分割 · 样本内优化 · Walk-Forward · 过拟合检验
样本外Walk-Forward
17
行业轮动策略
行业分类 · 动量策略 · 景气度策略 · 实战案例
行业轮动
18
风格轮动策略
大小盘 · 价值成长 · 风格因子 · 切换信号
风格因子
19
因子轮动策略
多因子轮动框架 · 因子择时 · 状态识别 · 实战
因子轮动择时
20
机器学习轮动
ML应用 · 特征工程 · XGBoost/LSTM · 模型评估
机器学习XGBoost
21
组合优化
均值-方差 · Black-Litterman · 风险预算 · 约束处理
组合优化
22
实盘模拟
模拟交易环境 · API对接 · 订单管理 · 实时信号
实盘模拟
23
策略监控
绩效监控面板 · 风险监控 · 异常报警 · 日志管理
监控运维
24
资金管理
资金分配 · 杠杆控制 · 止损止盈 · 资金曲线
资金风控
25
策略衰减与失效
衰减原因 · 失效检测 · 更新机制 · 生命周期
衰减维护
26
多策略组合
策略分散 · 相关性分析 · 权重分配 · 再平衡
组合多策略
27
回测报告生成
报告模板 · 净值/回撤曲线 · 绩效表格 · 自动化
报告可视化
28
常见陷阱与避坑
幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合 · 数据窥探 · 生存偏差
陷阱避坑
29
实战案例1：A股行业轮动
数据准备 · 因子构建 · 回测实现 · 结果分析
A股实战
30
实战案例2：加密货币轮动
数据获取 · 策略设计 · 回测优化 · 实盘注意事项
加密货币实战