第1章
因子衰减概述
什么是因子衰减？数学定义与经济学含义。
概念基础
第2章
因子衰减的成因分析
市场微观结构、投资者行为、套利行为的影响。
微观结构行为金融
第3章
因子衰减的度量方法
自相关函数法、半衰期法、衰减系数法。
量化半衰期
第4章
因子衰减的实证检验
A股常见因子（动量、反转、价值）衰减特征。
A股实证
第5章
因子更新策略基础
为什么需要更新？静态 vs 动态因子。
策略动态
第6章
滚动窗口更新法
固定窗口长度、滚动步长、权重分配策略。
滚动窗口
第7章
指数加权移动平均法
衰减因子λ选择、半衰期与λ关系、调参技巧。
EWMAλ
第8章
卡尔曼滤波更新法
状态空间模型、观测/状态方程、参数调优。
滤波状态空间
第9章
机器学习辅助更新
LSTM/GRU预测因子、特征工程与标签构造。
LSTM深度学习
第10章
因子衰减与组合管理
对组合换手率影响、交易成本考量。
组合换手率
第11章
因子衰减的行业异质性
金融、科技、消费行业衰减速度对比。
行业对比
第12章
因子衰减的市场状态依赖性
牛市、熊市、震荡市中的衰减差异。
市场状态牛熊
第13章
因子衰减的规模效应
大盘股 vs 小盘股因子衰减特征。
规模大小盘
第14章
因子衰减的时间尺度
日频、周频、月频因子衰减规律。
频率周期
第15章
因子衰减与因子拥挤度
拥挤交易如何加速因子衰减。
拥挤度风险
第16章
因子衰减的预警指标
构建衰减预警信号，提前调整策略。
预警信号
第17章
因子更新频率优化
基于衰减速度的动态更新频率选择。
优化动态
第18章
因子更新中的过拟合问题
数据窥探偏差、样本外测试方法。
过拟合样本外
第19章
因子更新回测框架搭建
Python实现完整因子更新回测流程。
回测Python
第20章
实战案例一：动量因子
动量因子衰减与更新策略。
动量案例
第21章
实战案例二：价值因子
价值因子衰减与更新策略。
价值案例
第22章
实战案例三：质量因子
质量因子衰减与更新策略。
质量案例
第23章
实战案例四：低波因子
低波因子衰减与更新策略。
低波案例
第24章
实战案例五：成长因子
成长因子衰减与更新策略。
成长案例
第25章
多因子模型中的衰减处理
因子加权、衰减调整、动态权重。
多因子权重
第26章
因子衰减与风险模型
Barra模型中的因子衰减处理。
Barra风险
第27章
因子衰减的统计检验
Diebold-Mariano检验、模型置信集。
统计检验
第28章
因子衰减的机器学习预测
XGBoost预测因子衰减速度。
XGBoost预测
第29章
因子衰减与高频交易
Tick级因子衰减特征与更新策略。
高频Tick
第30章
因子衰减与另类数据
新闻情绪、卫星图像等另类数据衰减特征。
另类数据新闻