第1章
行业轮动概述
什么是行业轮动 · 底层逻辑 · 历史表现 · 散户关注点
入门核心
第2章
行业分类标准
申万 · 中信 · GICS · 如何选择适合的分类
基础工具
第3章
宏观经济与行业轮动
GDP · PMI · CPI/PPI · 货币政策
宏观逻辑
第4章
库存周期与行业轮动
主动/被动去库存 · 主动/被动补库存 · 行业选择
周期实战
第5章
美林时钟模型
四阶段 · 复苏/过热/滞胀/衰退 · 中国市场适用性
经典框架
第6章
行业景气度分析
景气度指标构建 · 与股价关系 · 轮动应用
量化景气
第7章
财务指标选行业
ROE · 净利润增速 · 毛利率 · 现金流
财务筛选
第8章
资金流向与行业轮动
北向资金 · 主力资金 · ETF · 融资融券
资金情绪
第9章
技术指标选行业
RSI · MACD · 动量因子 · 均线系统
技术指标
第10章
行业动量策略
动量因子构建 · 回测方法 · 优化与风控
动量策略
第11章
行业反转策略
反转因子 · 回测 · 优化与风险控制
反转左侧
第12章
行业拥挤度分析
拥挤度指标 · 风险规避 · 实战应用
风险拥挤
第13章
行业轮动因子库构建
因子分类 · 有效性检验 · 合成与维护
因子系统
第14章
多因子行业轮动模型
框架 · 权重分配 · 打分排序 · 回测评估
多因子模型
第15章
机器学习选行业
随机森林 · XGBoost · LSTM · 特征工程
AI进阶
第16章
行业轮动策略回测
回测框架 · 参数设置 · 结果分析 · 过拟合
回测验证
第17章
行业轮动策略风险控制
最大回撤 · 集中度 · 止损止盈 · 黑天鹅
风控管理
第18章
行业轮动策略实盘
实盘差异 · 交易系统 · 心理建设 · 常见问题
实盘经验
第19章
周期行业轮动
煤炭 · 钢铁 · 有色金属 · 化工
周期行业
第20章
消费行业轮动
白酒 · 医药 · 食品饮料 · 家电
消费白马
第21章
科技行业轮动
半导体 · 新能源 · 人工智能 · 通信
科技成长
第22章
金融行业轮动
银行 · 证券 · 保险 · 房地产
金融权重
第23章
行业轮动与量化择时
择时结合 · 市场情绪 · 技术/宏观指标
择时混合
第24章
行业轮动与资产配置
资产配置角色 · 股债轮动 · 全球策略
配置组合
第25章
行业轮动策略的进阶优化
动态权重 · 生命周期 · 事件驱动 · 高频数据
优化高阶
第26章
行业轮动策略的常见误区
过度优化 · 幸存者偏差 · 数据挖掘 · 交易成本
避坑认知
第27章
行业轮动策略的实战案例
2020-2023 年度复盘
复盘实战
第28章
行业轮动策略的自动化
Python数据获取 · 信号生成 · 交易执行 · 报告
Python自动化
第29章
行业轮动策略的评估与迭代
评估体系 · 归因分析 · 迭代方法论
迭代评估
第30章
行业轮动策略的未来展望
量化趋势 · AI影响 · 另类数据 · 个人机会
未来展望