第1章
资金管理总纲
为什么行业配置需要资金管理法则？核心原则与目标。
总纲核心
第2章
风险预算入门
什么是风险预算？如何为不同行业设定风险预算？
预算入门
第3章
凯利公式基础
凯利公式在行业配置中的应用原理与局限性。
凯利基础
第4章
凯利公式实战
半凯利模型与分数凯利模型在行业轮动中的用法。
实战轮动
第5章
等权重策略
最简单的资金分配法，优缺点与适用场景。
等权入门
第6章
市值加权法
基于行业市值的资金分配逻辑与陷阱。
市值加权
第7章
风险平价模型
让每个行业贡献相同风险的配置方法。
风险平价模型
第8章
风险平价实战
使用Python实现行业风险平价组合。
Python实战
第9章
均值-方差优化
马科维茨模型在行业配置中的应用。
马科维茨优化
第10章
均值-方差陷阱
参数敏感性、估计误差与黑天鹅。
陷阱稳健
第11章
最大分散度模型
追求行业间最低相关性的配置策略。
分散相关性
第12章
等风险贡献模型
每个行业承担相同风险份额的算法。
ERC风险贡献
第13章
动量因子资金管理
根据行业动量调整资金权重。
动量因子
第14章
趋势跟踪资金管理
用移动均线决定行业资金进出。
趋势均线
第15章
波动率目标策略
让组合波动率保持恒定的资金调整法。
波动率目标
第16章
波动率目标实战
Python实现动态波动率目标调整。
Python动态
第17章
杠杆与去杠杆
如何安全使用杠杆放大行业配置收益。
杠杆风控
第18章
回撤控制法则
最大回撤限制下的资金管理模型。
回撤控制
第19章
金字塔加仓法
在行业上涨时如何分批加仓。
加仓金字塔
第20章
倒金字塔减仓法
在行业下跌时如何分批止损。
减仓止损
第21章
再平衡策略
固定频率再平衡 vs 阈值再平衡。
再平衡频率
第22章
再平衡实战
Python实现行业组合的智能再平衡。
Python智能
第23章
资金管理中的交易成本
如何将佣金、滑点纳入模型。
成本滑点
第24章
多策略资金分配
同时运行多个行业策略时的资金分配。
多策略组合
第25章
压力测试
极端行情下资金管理模型的生存能力。
压力极端
第26章
蒙特卡洛模拟
用随机模拟验证资金管理法则的稳健性。
蒙特卡洛模拟
第27章
资金管理中的心理陷阱
过度交易、恐惧与贪婪的量化约束。
心理行为
第28章
自适应资金管理
根据市场状态动态调整资金规则。
自适应动态
第29章
资金管理回测框架
构建完整的资金管理回测系统。
回测框架
第30章
综合实战案例
构建一个完整的行业配置资金管理系统。
综合系统