01
轮动模型概述
什么是轮动策略 · 收益来源 · 风险来源 · 稳健性定义与衡量
概念框架
02
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 标准化归一化 · 多重共线性
数据清洗
03
因子构建与筛选
动量因子 · IC分析 · 因子收益率 · 相关性控制 · 合成
因子筛选
04
模型过拟合诊断
样本内外差异 · 交叉验证 · 滚动窗口 · L1/L2正则化
诊断正则化
05
交易成本与滑点建模
固定/比例/冲击成本 · 滑点对轮动频率影响
成本滑点
06
参数敏感性分析
单参数扫描 · 网格搜索 · 稳定性检验 · 自适应调整
参数敏感性
07
多周期信号融合
短/中/长周期 · 加权动态权重 · 信号冲突处理
信号融合
08
风险平价与权重分配
等权 · 最小方差 · 风险平价 · 最大分散度 · 动态调整
风险权重
09
行业与风格中性化
行业中性 · 风格暴露控制 · 市值中性 · 轮动结合
中性化风格
10
回测框架搭建
事件驱动 · 向量化 · 绩效指标 · 偏差校正
回测框架
11
蒙特卡洛模拟
随机路径 · 参数不确定性 · 极端情景 · VaR
模拟压力
12
贝叶斯优化调参
贝叶斯原理 · 先验后验 · 超参数自动搜索
调参贝叶斯
13
集成学习与模型融合
Bagging/Boosting/Stacking · 投票加权融合
集成融合
14
对抗验证与分布漂移
对抗验证 · 分布漂移检测 · 协变量漂移 · 重训练
漂移验证
15
特征重要性分析
树模型重要性 · Permutation · SHAP · 稳定性检验
特征可解释
16
时间序列交叉验证
扩展/滑动窗口 · 分组分割 · 数据泄露防范
时序验证
17
动态止损与止盈
固定/移动/波动率/时间止损 · 动态止盈
止损风控
18
资金管理模型
凯利公式 · 固定比例 · 波动率调整 · 风险预算
资金管理
19
多策略组合优化
策略相关性 · 权重优化 · 风险预算 · 动态切换
组合优化
20
市场状态识别
波动率聚类 · 趋势震荡 · 情绪指标 · HMM
状态HMM
21
极端值处理与鲁棒统计
MAD · 分位数 · Huber损失 · 鲁棒协方差
鲁棒极端值
22
协整与配对交易
协整检验 · 配对选择 · 价差建模 · 信号与风控
配对协整
23
机器学习模型稳健性
正则化 · 早停 · Dropout · 数据增强 · 集成
ML稳健性
24
因果推断与反事实分析
因果图 · 反事实预测 · 干预评估 · 归因
因果反事实
25
在线学习与自适应模型
在线梯度下降 · 自适应学习率 · 概念漂移 · 在线更新
在线自适应
26
回测过拟合检验
Deflated Sharpe · NumPy测试 · 组合交叉验证 · 概率
过拟合检验
27
实盘与回测差异分析
交易执行 · 数据质量 · 市场冲击 · 流动性差异
差异实盘
28
稳健性评估框架
多维度评估 · 压力测试 · 敏感性报告 · 评分卡
评估框架
29
模型监控与预警
绩效/风险监控 · 模型退化检测 · 自动预警重训练
监控预警
30
案例实战
A股行业轮动 · 商品期货动量 · 加密货币轮动
实战案例