北向资金加仓个股筛选法

📚 共计 30 章节

北向资金基础认知

什么是北向资金 · 历史沿革 · A股影响力

数据获取准备

Python环境 · akshare/tushare · 数据源策略

北向资金数据接口实战

沪深港通流向 · 持仓明细 · 数据清洗

核心指标构建

净买入额 · 市值变化率 · 持续流入 · 集中度

加仓信号识别

单日加仓 · 连续模式 · 量价背离 · 板块异动

多因子筛选模型

因子选择 · 标准化 · 综合评分 · 回测框架

回测系统开发

引擎设计 · 交易规则 · 夏普比率 · 过拟合防范

风险控制模块

仓位管理 · 止损止盈 · 黑天鹅 · 曲线平滑

实盘模拟与优化

模拟交易 · 参数敏感性 · 动态调整 · 差异分析

自动化监控系统

APScheduler · 数据更新 · 异常报警 · Web看板

自动化运维

进阶策略一：融资融券结合

资金共振 · 多源验证 · 外资+杠杆

进阶策略二：龙虎榜结合

游资博弈 · 短线爆发 · 外资异动

龙虎榜短线

进阶策略三：财报数据结合

业绩预增 · 戴维斯双击 · 外资加仓

进阶策略四：行业景气度

产业链资金 · 周期择时 · 景气跟踪

进阶策略五：市场情绪结合

恐慌指数 · 外资抄底 · 逆向投资

机器学习入门

特征工程 · 标签构建 · 数据集划分 · 过拟合

机器学习模型一：逻辑回归

特征重要性 · 可解释性 · 实战案例

逻辑回归分类

机器学习模型二：随机森林

集成学习 · 超参数调优 · 实战案例

随机森林集成

机器学习模型三：XGBoost

梯度提升 · 早停策略 · 实战案例

机器学习模型四：LSTM

时间序列 · 滑动窗口 · 实战案例

模型融合与集成

投票法 · Stacking · 加权平均 · 稳定性

深度学习进阶：Transformer

注意力机制 · 资金流预测 · 多头注意力

Transformer深度

高频数据策略

分钟级数据 · T+0 · 滑点控制 · 高频信号

跨市场套利

沪港通深港通 · AH溢价 · 南北向联动

套利跨市场

事件驱动策略

MSCI纳入剔除 · 富时罗素 · 指数成分股

宏观因子融合

人民币汇率 · 中美利差 · 地缘政治对冲

策略组合管理

多策略并行 · 资金分配 · 相关性矩阵 · 动态权重

绩效归因分析

Brinson归因 · 风格/行业归因 · 超额收益拆解

系统部署与运维

Docker · 云服务器 · 日志监控 · 热更新

课程总结与展望

方法论回顾 · 常见误区 · 未来方向 · 社区资源