第01章
机构抱团股概述
什么是机构抱团股 · 历史演变 · 市场影响
概念基础
第02章
机构行为分析基础
公募/私募/社保/外资持仓特点与交易习惯
公募北向社保
第03章
数据获取与预处理
Tushare/Akshare 基金持仓·十大流通股东·北向资金
数据API
第04章
核心指标构建
持仓集中度 · 市值占比 · 基金数量变化 · 季度变动率
指标量化
第05章
抱团识别模型
聚类算法 · 阈值法 · 热度法
模型聚类
第06章
跟庄策略框架
趋势跟踪 · 均值回归 · 事件驱动
策略框架
第07章
风险控制体系
抱团瓦解信号 · 流动性风险 · 黑天鹅应对
风控预警
第08章
实战案例一：白酒板块
2019-2021 抱团识别与跟庄策略
白酒实战
第09章
实战案例二：新能源板块
2020-2022 抱团识别与跟庄策略
新能源实战
第10章
实战案例三：半导体板块
2021-2023 抱团识别与跟庄策略
半导体实战
第11章
量化回测框架搭建
Backtrader · 策略类编写 · 绩效评估
回测Backtrader
第12章
因子分析
动量因子 · 规模因子 · 质量因子在抱团股中的应用
因子多因子
第13章
机器学习辅助识别
随机森林 · XGBoost 在抱团股分类中的应用
机器学习XGBoost
第14章
实时监控系统
WebSocket 实时数据流 · 预警阈值设置
监控实时
第15章
资金管理
凯利公式 · 固定比例法 · 波动率调整法
资金管理凯利
第16章
心理层面分析
羊群效应 · 信息瀑布理论
行为金融心理
第17章
监管政策影响
公募仓位限制 · 减持新规对抱团的影响
监管政策
第18章
跨市场比较
A股 · 港股 · 美股机构抱团异同
跨市场比较
第19章
行业轮动与抱团
行业景气度 · 政策驱动与机构抱团的关系
行业轮动景气度
第20章
抱团股估值分析
PE · PB · PEG 在抱团股中的适用性
估值PE
第21章
技术面辅助
成交量异动 · 筹码分布 · 龙虎榜数据
技术面龙虎榜
第22章
组合管理
构建包含抱团股的多策略投资组合
组合多策略
第23章
压力测试
极端行情下抱团策略的脆弱性分析
压力测试极端
第24章
算法交易
利用算法减少跟庄过程中的冲击成本
算法交易冲击成本
第25章
舆情分析
利用NLP分析研报、新闻对抱团股的影响
NLP舆情
第26章
周期视角
宏观经济周期与机构抱团行为的关系
周期宏观
第27章
进阶指标
夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率
夏普评估
第28章
策略优化
参数优化 · 过拟合防范 · 稳健性检验
优化稳健性
第29章
实战平台搭建
从数据到策略到交易的完整自动化流程
自动化平台
第30章
总结与展望
机构抱团股未来演变趋势 · 量化投资伦理
展望伦理