01
课程导论
机构调研与资金流向的核心逻辑 · 课程目标与学习路径 · 数据获取渠道概览
逻辑框架入门
02
机构调研数据解析
调研类型（现场/电话/网络）· 调研频率与披露规则 · 关键字段解读
数据字典规则
03
资金流向数据基础
主力/北向/游资定义 · Level-2与逐笔成交 · 净流入/流出计算
资金分类Level2
04
数据获取实战（一）
Tushare Pro获取机构调研 · API认证与参数 · 数据清洗与存储
TushareAPI
05
数据获取实战（二）
AkShare资金流向 · 多周期拼接 · 异常值处理
AkShare多周期
06
数据预处理与特征工程
时间对齐 · 缺失值填充 · 滚动窗口统计（均值/标准差）
特征工程清洗
07
联动分析基础
Pearson/Spearman相关 · 滞后相关性 · Granger因果检验
统计学因果
08
事件研究法
调研事件窗口定义 · 超额资金流计算 · 统计显著性检验
事件驱动显著性
09
因子构建（一）
调研热度因子 · 资金强度因子（净流入/流通市值）
因子热度
10
因子构建（二）
调研-资金背离因子 · 持续性因子 · 行业中性化
背离中性化
11
多因子模型融合
等权加权 · IC加权 · 最大化信息比率加权
加权信息比
12
回测框架搭建（一）
Backtrader基础 · 数据馈送与策略 · 滑点手续费
Backtrader回测
13
回测框架搭建（二）
调研信号策略 · 资金流向策略 · 组合信号策略
策略信号
14
回测结果分析
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率盈亏比 · 资金曲线
绩效可视化
15
行业轮动策略
调研热度行业配置 · 资金流向确认 · 调仓频率优化
轮动行业
16
个股精选策略
调研后3日资金异动 · 多因子打分 · 止损止盈
选股打分
17
北向资金与机构调研联动
北向持仓变动 · 调研后加仓信号 · 跨境资金跟踪
北向联动
18
游资与机构调研博弈
龙虎榜解析 · 游资接力模式 · 机构调研后游资行为
游资龙虎榜
19
市场情绪指标融合
融资融券余额 · 换手率 · 波动率与调研信号叠加
情绪两融
20
机器学习入门（一）
特征选择（Lasso/随机森林）· 标签定义（未来N日超额）
特征选择标签
21
机器学习入门（二）
XGBoost/LightGBM · GridSearchCV · 过拟合防范
XGBoost调参
22
深度学习尝试
LSTM预测资金流 · 调研文本嵌入（TF-IDF/Word2Vec）
LSTM文本
23
实时监控系统设计
WebSocket实时流 · 调研公告推送 · 资金异动预警
实时预警
24
风险控制模块
最大回撤控制 · 杠杆管理 · 黑天鹅应对
风控杠杆
25
策略组合与资金管理
凯利公式仓位 · 多策略相关性分散 · 动态再平衡
资金管理凯利
26
实战案例（一）
消费龙头调研前后资金复盘 · 策略信号回溯
案例消费
27
实战案例（二）
科技股密集调研期资金博弈 · 多空信号识别
案例科技
28
策略评价与优化
过拟合检测（交叉验证/夏普衰减）· 稳健性检验
评价稳健性
29
合规与伦理
内幕信息界定 · 调研信息合规 · 量化监管红线
合规伦理
30
课程总结与进阶路径
策略实盘部署 · 社区数据源推荐 · 持续学习方向
总结进阶