01
北向资金基础认知
什么是北向资金、沪深港通机制详解、北向资金的历史与规模。
概念机制
02
北向资金数据获取
数据源介绍（东方财富、同花顺）、Python爬虫基础、API接口调用实战。
爬虫API
03
北向资金数据清洗
缺失值处理、异常值检测、数据标准化与对齐。
清洗预处理
04
北向资金核心指标
净买入额、成交额、持仓市值、资金流向的日频与周频计算。
指标计算
05
北向资金持仓分析
行业分布、个股集中度、持仓变动与机构偏好。
持仓行业
06
指数基础知识
A股主要指数（上证、深证、创业板、科创50）、指数编制规则。
指数编制
07
指数技术指标
MA、MACD、RSI、KDJ的计算与Python实现。
技术Python
08
指数量价关系
成交量与价格的关系、量价背离识别、量价配合策略。
量价背离
09
共振理论基础
什么是共振、资金流与价格流的耦合机制、共振的数学表达。
共振理论
10
共振信号识别
北向资金净买入与指数上涨的同步性、滞后性分析。
信号同步
11
共振强度量化
相关系数计算、协整检验、共振强度评分模型。
量化评分
12
共振交易信号生成
阈值设定、信号过滤、多周期共振确认。
信号过滤
13
回测框架搭建
Backtrader基础、数据加载、策略编写、绩效评估。
回测Backtrader
14
单因子回测
北向资金净买入因子、指数动量因子、共振因子的单独回测。
因子回测
15
多因子组合回测
因子权重优化、因子相关性分析、组合策略回测。
多因子组合
16
风险控制体系
最大回撤控制、仓位管理、止损止盈策略。
风控仓位
17
实盘模拟交易
模拟账户搭建、交易执行逻辑、滑点与手续费模拟。
模拟实盘
18
策略参数优化
网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化在参数调优中的应用。
优化参数
19
过拟合与稳健性检验
交叉验证、滚动回测、蒙特卡洛模拟。
稳健性过拟合
20
北向资金与行业轮动
行业资金流向分析、行业指数共振、行业轮动策略。
轮动行业
21
北向资金与事件驱动
财报季、政策发布、地缘政治事件对北向资金的影响。
事件驱动
22
北向资金与市场情绪
情绪指标构建（换手率、融资余额）、情绪与资金的联动。
情绪联动
23
机器学习入门
特征工程、标签构建、模型选择（随机森林、XGBoost）。
MLXGBoost
24
机器学习预测北向资金
时间序列预测（LSTM）、分类模型预测资金方向。
LSTM预测
25
机器学习增强共振策略
预测信号与传统共振信号的融合策略。
融合增强
26
策略监控与预警系统
实时数据监控、异常报警、自动化交易触发。
监控预警
27
策略绩效归因
Brinson归因、因子归因、交易成本归因。
归因绩效
28
策略迭代与优化
A/B测试、策略版本管理、回测与实盘差异分析。
迭代A/B测试
29
合规与风控
量化交易监管政策、数据合规、操作风险防范。
合规风控
30
课程总结与展望
北向资金交易法的未来、AI与量化交易的融合、个人交易体系构建。
总结展望