01
情绪数据概述
什么是情绪数据？社交媒体、新闻、舆情报告来源，金融应用价值。
来源金融价值
02
价格联动基础
价格联动概念，情绪影响资产价格，行为金融学理论基础。
行为金融传导
03
数据采集与清洗
社交媒体API调用、新闻爬虫、去噪标准化预处理。
API爬虫清洗
04
情绪量化方法
词典法(LM词典)、朴素贝叶斯/SVM、LSTM/BERT深度学习。
词典机器学习深度学习
05
情绪指标构建
情绪得分、看涨/看跌比率、情绪动量与反转指标。
指数动量
06
时间序列对齐
时间戳对齐、日/小时/分钟频处理、滞后效应分析。
对齐频率滞后
07
相关性分析
皮尔逊/斯皮尔曼系数、滚动窗口、格兰杰因果检验。
统计因果
08
回归模型构建
一元/多元线性回归、ARIMAX时间序列回归。
回归ARIMAX
09
机器学习联动模型
随机森林、XGBoost特征重要性、支持向量回归SVR。
随机森林XGBoostSVR
10
深度学习联动模型
LSTM网络设计、注意力机制、Transformer实践。
LSTM注意力Transformer
11
情绪领先指标
领先模式识别、领先-滞后量化、情绪领先指数构建。
领先指数
12
极端情绪事件检测
异常值检测(3-sigma/IQR)、极端情绪与市场异动、黑天鹅特征。
异常检测黑天鹅
13
情绪与波动率
情绪对波动率影响、GARCH+情绪因子、波动率指数构建。
GARCH波动率
14
情绪与成交量
情绪驱动交易行为、情绪-成交量联动、量价情绪三维框架。
成交量三维分析
15
跨市场情绪传导
股票/债券/商品情绪传导、跨市场联动模型、全球情绪因子。
跨市场传导
16
行业情绪轮动
行业情绪指数、情绪驱动轮动策略、行业间传导路径。
轮动行业
17
情绪因子在量化策略中的应用
多空组合、因子复合(动量/价值)、择时模型。
量化因子择时
18
回测框架搭建
回测系统设计、情绪策略回测实现、过拟合与鲁棒性检验。
回测鲁棒性
19
风险管理
最大回撤控制、极端情绪预警、动态仓位管理。
风控回撤预警
20
实时情绪监控系统
Kafka/WebSocket实时流、情绪仪表盘、自动交易信号。
实时仪表盘信号
21
情绪数据可视化
情绪热力图、双轴图、网络关系图、动态仪表盘。
可视化热力图
22
案例研究
GameStop轧空、加密货币情绪、疫情舆情与波动。
案例GameStop加密
23
情绪数据伦理
数据隐私与合规、算法偏见、情绪操纵边界。
伦理隐私合规
24
模型评估与优化
夏普比率/最大回撤/胜率、网格/贝叶斯调参、模型集成。
评估调参集成
25
高阶情绪指标
情绪熵(不确定性)、分歧度、情绪加速度。
熵分歧加速度
26
自然语言处理进阶
BERT微调金融情绪、GPT情感生成、大模型前沿应用。
BERTGPT大模型
27
情绪与宏观经济
情绪指数与GDP/CPI关联、央行政策沟通分析、宏观情绪因子。
宏观央行GDP
28
高频情绪交易
毫秒级情绪获取、订单流与情绪、高频策略设计。
高频订单流
29
情绪数据产品化
情绪API设计、指数产品化流程、商业价值变现。
产品化API变现
30
未来展望与前沿
多模态情绪分析(文本+图像+语音)、去中心化数据市场、AGI演进。
多模态AGI前沿