01
情绪量化概述
什么是情绪量化 · 应用场景 · 与传统量化区别
基础认知
02
回测框架设计原则
模块化设计 · 事件驱动架构 · 数据与策略分离
架构原则
03
数据层搭建
数据源选择(Tushare/JoinQuant) · 数据清洗 · HDF5/CSV存储
数据存储
04
情绪指标计算
换手率 · 波动率 · 成交量变异系数 · 涨跌停比
指标计算
05
情绪因子合成
因子标准化 · 因子加权 · 因子择时信号生成
因子合成
06
策略引擎开发
策略基类设计 · 策略注册机制 · 生命周期管理
引擎策略
07
回测引擎核心
事件循环 · 订单管理 · 持仓管理 · 资金管理
核心回测
08
订单执行模块
市价单 · 限价单 · 止损单 · 滑点模型
订单执行
09
交易成本模型
佣金 · 印花税 · 冲击成本 · 滑点成本
成本模型
10
风险管理模块
最大回撤控制 · 杠杆限制 · 行业集中度 · VaR计算
风控VaR
11
绩效评估体系
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 胜率
绩效评估
12
可视化模块
净值曲线 · 回撤曲线 · 情绪因子走势图 · 相关性热力图
可视化图表
13
参数优化模块
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化 · 过拟合检测
优化参数
14
多因子组合回测
因子IC分析 · 因子分层回测 · 因子多空组合
多因子组合
15
行业中性化处理
行业分类标准 · 中性化方法 · 中性化效果检验
中性化行业
16
市场状态划分
牛熊市划分 · 震荡市识别 · 情绪周期判断
状态周期
17
情绪择时策略
情绪阈值策略 · 情绪趋势策略 · 情绪反转策略
择时情绪
18
情绪与动量结合
情绪过滤的动量策略 · 情绪增强的动量策略
动量结合
19
情绪与均值回复
情绪极端值反转策略 · 情绪均值回复策略
均值回复反转
20
跨市场情绪传导
A股与港股情绪联动 · 美股情绪影响分析
跨市场传导
21
事件驱动情绪
财报季情绪效应 · 政策发布情绪冲击 · 黑天鹅事件
事件驱动
22
社交媒体情绪
舆情数据获取 · NLP情绪打分 · 舆情因子构建
社交媒体NLP
23
实时情绪监控
实时数据流处理 · 情绪预警系统 · 自动化交易触发
实时监控
24
回测结果分析
归因分析 · 情景分析 · 压力测试
分析归因
25
策略稳健性检验
参数敏感性分析 · 样本外测试 · 滚动回测
稳健性检验
26
过拟合防范
交叉验证 · 正则化 · 简单模型优先原则
过拟合防范
27
回测常见陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合 · 数据窥探
陷阱偏差
28
框架性能优化
向量化计算 · 并行回测 · 缓存机制
性能优化
29
框架扩展性设计
自定义因子接口 · 自定义策略接口 · 自定义数据源
扩展接口
30
实战案例
基于情绪因子的A股择时策略全流程回测
实战全流程