第01章
因子挖掘概述
什么是因子 · 因子在量化中的价值 · 机器学习赋能 · 课程框架与路径
入门核心概念
第02章
量化交易基础
市场微观结构 · 订单簿与撮合 · 回测框架 · 过拟合与未来函数
基础回测
第03章
Python量化生态
NumPy · Pandas · Matplotlib · Scikit-learn · Statsmodels · Talib
工具库
第04章
金融数据获取
Tushare/Akshare · 数据清洗与对齐 · 复权处理 · 缺失值处理
数据预处理
第05章
探索性数据分析 (EDA)
描述性统计 · 相关性矩阵 · 可视化分布 · 异常值检测 · 平稳性检验
分析可视化
第06章
因子分类体系
动量 · 反转 · 波动率 · 价值 · 质量 · 情绪 · 另类数据因子
因子分类
第07章
单因子分析框架
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 多空组合 · 换手率与衰减
评价IC
第08章
因子标准化与中性化
Z-score · 市值中性化 · 行业中性化 · MAD去极值
处理中性化
第09章
因子合成与降维
等权合成 · ICIR加权 · PCA · Autoencoder
合成降维
第10章
机器学习基础回顾
监督/无监督 · 过拟合与正则化 · 交叉验证 · 特征工程
基础ML
第11章
线性模型因子挖掘
Lasso · Ridge · ElasticNet · 逻辑回归在因子选择中的应用
线性正则化
第12章
树模型因子挖掘
决策树 · 随机森林 · XGBoost · LightGBM · CatBoost
树模型集成
第13章
神经网络因子挖掘
MLP · BatchNorm · Dropout · 激活函数选择
深度学习MLP
第14章
时序模型因子挖掘
LSTM · GRU · Attention · Transformer
时序Transformer
第15章
图神经网络因子挖掘
GCN · GAT · 关系图构建 · 股票关联性建模
GNN关系
第16章
强化学习因子挖掘
DQN · PPO · 因子组合优化 · 动态权重调整
强化学习优化
第17章
因子挖掘实战流程
数据准备 · 候选因子池 · 模型训练 · 因子评价 · 组合优化
实战流程
第18章
Alpha158因子集实战
高频因子计算 · 有效性检验 · 因子组合回测
Alpha高频
第19章
短周期因子挖掘
Tick级特征 · 订单不平衡 · 微观结构 · 高频策略
高频Tick
第20章
长周期因子挖掘
基本面因子 · 财务因子 · 宏观因子 · 事件驱动
基本面长周期
第21章
另类数据因子挖掘
新闻情感 · 舆情因子 · 卫星图像 · 供应链因子
另类数据NLP
第22章
因子组合优化
均值方差 · 风险平价 · Black-Litterman · 最大回撤约束
优化风险
第23章
回测系统搭建
事件驱动回测 · 向量化回测 · 滑点与手续费 · 绩效归因
回测系统
第24章
因子风险管理
因子拥挤度 · 因子择时 · 衰减监控 · 风格漂移检测
风险监控
第25章
模型解释性
SHAP · LIME · 特征重要性 · 部分依赖图 · 因子逻辑可视化
可解释SHAP
第26章
自动化因子挖掘
遗传规划 · 符号回归 · 自动特征工程 · AutoML
自动化遗传
第27章
深度学习因子挖掘进阶
多任务学习 · 对比学习 · 自监督学习 · 预训练模型
进阶自监督
第28章
实盘部署与监控
因子计算流水线 · 信号生成 · 交易执行 · 绩效监控 · 预警
部署实盘
第29章
因子挖掘常见陷阱
数据泄露 · 幸存者偏差 · 前视偏差 · 过拟合 · 多重比较谬误
陷阱避坑
第30章
前沿趋势与展望
大语言模型 · 联邦学习 · 可解释AI · 量子计算
前沿LLM