01
量化交易概述
什么是量化交易 · AI在量化中的角色 · 策略类型与生命周期
入门核心概念
02
策略开发环境搭建
Python环境配置 · Anaconda与Jupyter · 常用量化库安装
环境工具
03
数据获取与清洗
数据源选择 · 数据清洗与预处理 · 特征工程基础
数据预处理
04
策略回测框架
Backtrader入门 · 回测引擎核心概念 · 第一个回测脚本
回测Backtrader
05
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 年化收益率 · 胜率与盈亏比
评估指标
06
AI模型选型
分类/回归/时序预测模型对比 (LSTM, XGBoost, Transformer)
AI模型
07
模型训练与调优
训练集/验证集划分 · 超参数搜索 · 过拟合与欠拟合处理
训练调优
08
策略信号生成
模型输出转交易信号 · 阈值设定 · 信号过滤与平滑
信号交易
09
实盘架构设计
系统模块划分 · 数据流设计 · 容错与降级机制
架构设计
10
服务器选型与部署
云服务器选择 · Linux环境初始化 · 安全组配置
服务器部署
11
Docker容器化
Dockerfile编写 · 镜像构建 · 容器运行与管理
容器Docker
12
API接口开发
Flask/FastAPI搭建交易接口 · RESTful API设计 · 接口鉴权
API后端
13
数据库选型与设计
MySQL/PostgreSQL/Redis选择 · 表结构设计 · 数据持久化
数据库存储
14
消息队列与异步任务
RabbitMQ/Kafka入门 · Celery异步任务调度
消息异步
15
实盘交易接口对接
券商API接入 (vnpy, xtquant) · 下单与撤单 · 持仓查询
交易接口
16
资金与风险管理
仓位管理 (凯利公式/固定比例) · 止损止盈 · 黑天鹅应对
风控资金
17
日志系统搭建
Python logging模块 · 日志分级 · 日志轮转与远程收集
日志监控
18
监控告警系统
Prometheus + Grafana入门 · 自定义指标采集 · 告警规则配置
监控告警
19
定时任务与调度
Crontab · APScheduler · Airflow任务编排
调度定时
20
策略热更新与版本管理
Git分支管理 · 策略动态加载 · 回滚机制
版本热更新
21
网络与安全
防火墙规则 · SSL/TLS加密 · API密钥管理 · IP白名单
安全网络
22
性能优化
代码性能分析 · 异步IO · 多进程/多线程 · GPU加速
性能优化
23
实盘模拟测试
模拟盘环境搭建 · 模拟交易与实盘对比 · 延迟与滑点模拟
模拟测试
24
灰度发布与A/B测试
小资金试跑 · 策略对比 · 逐步放量
灰度发布
25
数据备份与恢复
数据库备份策略 · 文件备份 · 灾难恢复演练
备份容灾
26
合规与审计
交易日志审计 · 监管要求 · 数据隐私保护
合规审计
27
策略失效检测
模型退化监控 · 市场环境变化检测 · 自动暂停机制
检测风控
28
多策略管理与组合
策略池管理 · 资金分配 · 相关性分析
组合管理
29
实盘运维手册
日常巡检清单 · 故障处理流程 · 应急预案
运维手册
30
课程总结与展望
全链路回顾 · 未来趋势 (AGI量化/高频交易) · 持续学习路径
总结展望