01
量化投资概述
什么是量化投资 · 优势与风险 · 典型流程
概念入门
02
Python环境搭建
Anaconda安装 · 虚拟环境 · Jupyter
环境工具
03
核心库安装
NumPy/Pandas/Matplotlib/Scikit-learn/Statsmodels/TA-Lib
库验证
04
数据源介绍
免费 vs 付费 · Tushare/AKShare/Yahoo Finance/Wind/聚宽/米筐
数据源对比
05
Tushare数据获取
注册Token · 日线行情 · 上市公司信息
TushareAPI
06
AKShare数据获取
A股实时行情 · 期货与基金数据
AKShare实时
07
Yahoo Finance数据获取
yfinance · 美股/全球指数 · 时区处理
yfinance美股
08
数据存储
CSV/Excel/HDF5 文件存储与读取
文件IO
09
数据库存储
MySQL安装配置 · pymysql连接 · 写入行情数据
MySQLpymysql
10
数据清洗基础
缺失值 · 重复值 · 数据类型转换
清洗dropna
11
数据清洗进阶
异常值(3σ/IQR) · 重采样 · 对齐合并
异常值时序
12
Pandas进阶
MultiIndex · 窗口函数 · groupby聚合
Pandas分组
13
金融计算基础
收益率 · 波动率 · 最大回撤
金融指标
14
技术指标计算
SMA/EMA · MACD · RSI · 布林带
技术分析指标
15
数据可视化基础
Matplotlib · K线图 · 多子图
绘图Matplotlib
16
数据可视化进阶
Plotly交互 · 金融图表定制 · 动态展示
Plotly交互
17
因子数据准备
因子定义 · 值计算 · Z-score/排名标准化
因子标准化
18
因子分析
IC分析 · 分组回测 · 相关性分析
IC回测
19
多因子模型
市值/行业中性化 · 因子合成与权重
多因子中性化
20
事件驱动回测框架
事件驱动架构 · 回测引擎 · 订单持仓
回测事件驱动
21
向量化回测
向量化原理 · 均线策略 · 绩效指标
向量化绩效
22
策略绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 胜率盈亏比
评估夏普
23
风险控制
凯利公式 · 止损 · 均值-方差优化
风控仓位
24
机器学习入门
应用场景 · 特征工程 · 训练/验证/测试集
ML特征
25
线性模型
线性回归 · 逻辑回归 · MSE/Accuracy
回归分类
26
树模型
决策树/随机森林 · XGBoost/LightGBM · 特征重要性
树模型XGBoost
27
时间序列模型
ARIMA · GARCH · Prophet
时序预测
28
深度学习入门
PyTorch/TensorFlow · LSTM股价预测
DLLSTM
29
实盘模拟
模拟交易接口 · 策略部署 · 监控日志
实盘部署
30
课程总结与展望
知识体系回顾 · 避坑指南 · 学习资源与进阶路径
总结进阶