第1章
Agent投研概述
从传统量化到AI Agent的进化之路 · Agent在因子挖掘中的核心价值 · 课程全景图与学习路径
认知框架
第2章
环境与工具链搭建
Python量化生态 · LLM API接入 · Agent框架选型
PythonLangChainCrewAI
第3章
金融数据获取与清洗
多源数据接入 · 数据清洗实战 · 数据存储
TushareAKShareParquet
第4章
因子基础与分类
什么是因子？因子分类体系 · 因子生命周期管理
动量价值质量
第5章
单因子分析框架
IC/IR分析 · 分组回测 · 多空收益 · 因子衰减与换手率
IC回测
第6章
多因子合成与降维
等权合成 · PCA降维 · 因子正交化 · 机器学习合成
XGBoostPCA
第7章
Agent核心架构设计
ReAct模式 · 工具调用 · 记忆管理
ReActMemory
第8章
Prompt工程与因子生成
结构化Prompt设计 · 思维链引导 · Few-shot示例注入
CoTFew-shot
第9章
基于LLM的因子发现
阅读金融文献生成因子 · 市场异象提取 · 因子逻辑代码化
LLM因子挖掘
第10章
因子自动回测Agent
构建回测工具链 · 自动执行回测 · 智能解读报告
回测自动化
第11章
因子评价与筛选Agent
IC序列分析 · 拥挤度检测 · 稳定性评估 · 因子画像
评价筛选
第12章
多因子组合优化Agent
权重优化 · 约束条件 · 组合绩效归因
均值方差风险平价
第13章
信号生成与交易决策
因子到信号映射 · 阈值设定 · 信号合成与过滤
信号分位数
第14章
风险控制Agent
市场状态识别 · 行业中性化 · 风格因子暴露控制
风控中性化
第15章
回测引擎构建
事件驱动回测 · 滑点与手续费 · 绩效指标计算
夏普最大回撤
第16章
Agent协作与工作流
多Agent分工协作 · 任务编排与依赖管理
协作工作流
第17章
知识库与RAG增强
构建因子知识库 · RAG检索增强 · 动态知识注入
RAG知识库
第18章
因子可解释性
SHAP值分析 · 特征重要性 · 自然语言解释
SHAP可解释
第19章
另类数据因子挖掘
舆情因子 · 新闻事件因子 · 供应链数据因子
NLP另类数据
第20章
高频因子与微观结构
订单簿因子 · 成交量分布 · 微观结构噪声处理
高频微观结构
第21章
机器学习因子挖掘
遗传规划 · 深度因子 · 强化学习因子搜索
GPAutoEncoder
第22章
因子组合的过拟合防范
交叉验证 · 组合显著性检验 · Walk-Forward分析
过拟合Walk-Forward
第23章
实盘模拟与部署
从回测到模拟交易 · API对接券商 · 定时调度与监控
部署模拟
第24章
Agent的自我进化
基于绩效反馈的因子迭代 · 在线学习 · 自动调参
进化在线学习
第25章
案例实战1：多因子选股Agent
沪深300成分股 · 全流程因子挖掘到信号生成
选股实战
第26章
案例实战2：行业轮动Agent
申万一级行业 · 基于景气度的因子配置
行业轮动景气度
第27章
案例实战3：事件驱动Agent
财报季 · 基于公告情绪的短期信号
事件驱动情绪
第28章
案例实战4：CTA趋势跟踪Agent
商品期货 · 时序因子与动量信号
CTA趋势
第29章
性能优化与成本控制
LLM调用成本优化 · 并行计算加速 · 内存优化
优化成本
第30章
未来展望与进阶方向
多模态因子 · Agent联邦学习 · 监管与合规挑战
多模态联邦学习