01
行业轮动概述
什么是行业轮动 · 历史表现 · 驱动因素：经济周期、政策、资金流向
宏观入门
02
投研Agent基础
Agent概念 · 金融应用 · 核心能力：数据获取、分析、决策
AI基础
03
数据源与API
Tushare/Wind/东方财富 · 宏观经济数据 · 数据清洗与预处理
数据API
04
行业分类体系
申万一级/二级 · 中信 · GICS · 如何选择分类标准
分类标准
05
经济周期与行业轮动
美林时钟 · 复苏/过热/滞胀/衰退 · 中国市场周期特征
周期美林
06
动量因子与反转因子
行业动量策略 · 反转策略 · 周期选择 · 实战回测框架
因子回测
07
资金流向分析
北向资金 · 主力资金 · 行业资金流入流出 · 与轮动的关系
资金北向
08
估值因子
PE/PB/PS/PCF · 行业估值分位数 · 低估值策略应用
估值PE
09
盈利因子
ROE · 净利润增速 · 营收增速 · 分析师预期修正
盈利ROE
10
宏观因子
利率/CPI/PPI/PMI/社融 · 宏观因子对行业的影响量化
宏观利率
11
情绪因子
换手率 · 波动率 · 融资融券 · 行业拥挤度 · 情绪指标构建
情绪拥挤度
12
因子合成与打分
因子标准化 · 权重分配 · 行业综合打分 · Top-K选择
合成打分
13
机器学习模型入门
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树 · 随机森林在轮动中的应用
ML随机森林
14
时间序列模型
ARIMA/GARCH/LSTM · 行业指数预测 · 模型评估
时序LSTM
15
强化学习与轮动
强化学习基础 · DQN/PPO · 马尔可夫决策过程建模
RLDQN
16
Agent架构设计
感知·记忆·推理·行动模块 · Agent工作流设计
架构Agent
17
多Agent协作
数据/分析/决策/执行Agent · 通信机制
协作多Agent
18
提示词工程
有效Prompt设计 · 角色设定 · 任务分解 · Few-shot示例
Prompt工程
19
工具调用
调用Python函数/外部API/数据库/计算引擎
工具API
20
记忆管理
短期/长期记忆 · 向量数据库(Chroma/FAISS) · 检索更新
记忆向量
21
回测框架搭建
Backtrader/Zipline/自研引擎 · 交易成本与滑点模拟
回测框架
22
风险管理
最大回撤控制 · 集中度限制 · 杠杆控制 · 止损 · VaR
风控VaR
23
实盘模拟
模拟交易环境 · Agent实盘决策 · 异常处理与熔断
模拟实盘
24
性能评估
夏普/卡玛/信息比率 · 年化收益 · 最大回撤 · 胜率
评估夏普
25
案例1：美林时钟轮动Agent
数据获取 · 因子计算 · 策略回测 · 结果分析
案例美林
26
案例2：机器学习轮动Agent
特征工程 · 模型训练 · 预测调仓 · 绩效对比
案例ML
27
案例3：强化学习轮动Agent
环境设计 · 奖励函数 · 训练评估 · 稳定性分析
案例RL
28
案例4：多Agent协作轮动系统
数据+分析+决策Agent · 系统集成与测试
案例多Agent
29
部署与监控
Agent服务化(FastAPI/Flask) · 日志 · 告警 · 模型更新
部署监控
30
未来展望
大模型新应用 · Agent自主进化 · 合规伦理 · 课程总结
展望总结