01
金融Agent概述
什么是金融Agent · Agent在量化交易中的角色 · 课程目标与前置知识
概念入门
02
回测环境核心概念
回测引擎 · 数据源 · 策略逻辑 · 绩效评估 · 滑点与手续费模型
核心理论
03
Python环境准备
Anaconda安装 · 虚拟环境创建 · 必备库安装 (pandas, numpy, backtrader…)
环境工具
04
数据获取与清洗
yfinance获取股票数据 · 缺失值/异常值处理 · 对齐与重采样
数据预处理
05
数据存储与读取
HDF5高频存储 · Parquet结构化存储 · 加载性能对比
存储性能
06
Backtrader框架入门
Cerebro · Strategy · DataFeed · Broker · 第一个回测脚本
框架实战
07
自定义策略开发
继承Strategy · next方法 · 买卖信号 · 仓位管理
策略开发
08
技术指标集成
SMA/EMA/RSI/MACD · 自定义指标 · 指标组合策略
指标分析
09
滑点与手续费模型
固定/百分比滑点 · 佣金计算 · 滑点对回测的影响
成本模型
10
多资产回测
多股票组合 · 权重分配 · 再平衡 · 相关性分析
组合多资产
11
事件驱动回测
事件驱动架构 · 市场/订单事件 · 自定义事件处理
架构事件
12
Zipline框架入门
安装配置 · Pipeline API · 交易日历 · 数据包管理
框架Zipline
13
Zipline策略开发
initialize · handle_data · schedule_function · 下单函数
策略API
14
因子模型回测
Alpha因子构建 · IC分析 · 分层回测 · 多因子组合
因子量化
15
机器学习策略回测
特征工程 · XGBoost/LSTM · 滚动预测 · 回测集成
ML预测
16
强化学习策略回测
Gym接口 · 状态/动作空间 · 奖励函数 · PPO集成
RL前沿
17
回测性能优化
向量化 · 多进程并行 · Cython加速 · 内存管理
优化高性能
18
回测结果可视化
净值/回撤曲线 · 交易信号 · 热力图 · Plotly交互
可视化图表
19
绩效评估指标
年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤 · 卡玛比率 · 胜率
评估指标
20
过拟合检测
Walk-Forward · 交叉验证 · 蒙特卡洛模拟 · 参数敏感性
过拟合稳健性
21
蒙特卡洛模拟回测
随机路径 · 置信区间 · 策略稳健性评估
模拟风险
22
实盘模拟对接
Alpaca/IBKR API · 实时数据流 · 订单路由 · 延迟模拟
实盘模拟
23
回测与实盘差异分析
交易成本 · 流动性影响 · 市场冲击 · 前瞻偏差
差异实战
24
回测框架扩展
自定义DataFeed/Broker/Analyzer/Observer
扩展高级
25
日志与监控系统
Loguru结构化日志 · 过程监控 · 异常告警 · 结果持久化
日志监控
26
回测结果报告生成
HTML报告 · PDF导出 · 关键指标 · 交易明细表
报告输出
27
参数优化框架
网格/随机搜索 · 贝叶斯优化(Optuna) · 并行搜索
优化超参
28
风险管理模块
VaR · 最大回撤控制 · 杠杆限制 · 止损止盈 · 头寸调整
风控资金
29
回测系统架构设计
模块化 · YAML配置 · 插件机制 · API接口设计
架构设计
30
综合实战项目
完整回测流水线 · 项目文档 · 代码版本管理
实战综合