01
交易Agent概述
什么是交易Agent · Agent在量化交易中的角色 · 与传统策略的区别
概念入门
02
执行算法基础
订单类型(市价/限价/止损) · 订单生命周期 · 交易所撮合机制
订单撮合
03
滑点产生原因
流动性不足 · 订单规模过大 · 网络延迟 · 市场冲击成本
滑点成因
04
滑点度量方法
实现价差 · 滑点百分比 · 统计分布 · 滑点成本计算
度量指标
05
TWAP算法原理
时间加权平均价格 · 执行周期划分 · 切片逻辑 · 优缺点
TWAP原理
06
TWAP算法实现
Python实现TWAP · 参数调优 · 回测框架搭建
代码回测
07
VWAP算法原理
成交量加权平均 · 成交量分布预测 · 动态切片
VWAP成交量
08
VWAP算法实现
Python实现VWAP · 历史成交量数据 · 实时调整策略
代码动态
09
POV算法原理
参与率算法 · 目标参与率设定 · 自适应调整机制
POV参与率
10
POV算法实现
Python实现POV · 市场流速监控 · 动态参与率控制
实现监控
11
Iceberg算法原理
冰山订单 · 隐藏真实订单量 · 分段挂单策略
冰山隐藏
12
Iceberg算法实现
Python实现Iceberg · 订单簿管理 · 防止信息泄露
实现订单簿
13
自适应执行算法
市场状态识别 · 动态算法切换 · 机器学习辅助决策
自适应ML
14
滑点预测模型
基于历史数据预测 · 特征工程 · 线性回归/随机森林
预测模型
15
滑点控制策略
订单拆分优化 · 时间窗口选择 · 流动性感知路由
控制路由
16
市场冲击模型
Almgren-Chriss模型 · 永久/临时冲击 · 最优执行轨迹
冲击Almgren
17
最优执行理论
Almgren-Chriss框架 · 风险厌恶系数 · 成本与风险权衡
最优理论
18
订单路由逻辑
智能路由 · 多交易所路由 · 流动性池选择
路由流动性
19
延迟与执行质量
网络延迟影响 · 服务器位置优化 · FIX协议优化
延迟FIX
20
回测系统搭建
事件驱动回测框架 · 订单模拟 · 滑点模拟器
回测系统
21
回测中的滑点处理
固定滑点 · 比例滑点 · 动态滑点模型
滑点回测
22
实盘部署架构
低延迟架构 · 容错设计 · 监控告警系统
部署架构
23
风控与执行监控
最大滑点限制 · 订单超时处理 · 异常交易检测
风控监控
24
多资产执行策略
股票/期货/加密货币差异 · 跨市场套利执行
多资产套利
25
高频交易执行
微秒级执行 · 硬件加速 · FPGA应用
高频FPGA
26
执行算法评估指标
实现价差 · 执行效率 · 市场影响评分
评估指标
27
A/B测试与算法优化
在线A/B测试框架 · 绩效对比 · 参数自动调优
A/B测试优化
28
监管与合规
最佳执行义务 · 交易报告 · 合规检查清单
监管合规
29
实战项目一：TWAP执行系统
从回测到实盘 · 完整TWAP系统构建
实战TWAP
30
实战项目二：自适应滑点控制Agent
结合机器学习的滑点控制Agent
实战ML Agent