因子发现与策略生成自动化

📚 共计 30 章节

量化交易概述

什么是量化交易 · 优势与风险 · 与传统交易区别 · 基本流程

因子投资基础

因子定义与分类 · 发展历史 · Fama-French三/五因子 · 因子暴露与收益

数据获取与清洗

Tushare/Wind/Yahoo · 缺失值/异常值/复权 · 对齐与频率转换

数据预处理

单因子分析

因子计算 · IC分析 · 分组回测 · 因子收益与夏普比率

因子组合与多因子模型

正交化 · 加权方法(等权/IC/IR) · 多因子合成 · 拥挤度检测

组合多因子

因子挖掘方法论

人工挖掘(基本面/技术/另类) · 自动化思路 · 遗传规划 · 机器学习挖掘

挖掘方法论

遗传规划因子挖掘实战

gplearn · 符号回归 · 适应度函数 · 过拟合控制与早停

遗传规划实战

深度学习因子挖掘

DNN因子 · LSTM时间序列 · 自编码器降维 · 注意力机制

深度学习因子

因子评价体系

IC/IR序列 · 换手率与衰减 · 拥挤度与容量 · 稳健性检验

评价稳健性

策略生成框架

信号生成 · 仓位管理(凯利/风险平价) · 交易成本 · 回测引擎

基于规则的策略生成

技术指标(均线/MACD/RSI) · 事件驱动 · 统计套利 · 配对交易

基于机器学习的策略生成

XGBoost/LightGBM方向预测 · 回归预测 · 强化学习(DQN/PPO)

机器学习强化学习

策略回测与评估

常见陷阱(前视/幸存者/过拟合) · 绩效指标 · 蒙特卡洛与压力测试

策略优化与参数调优

网格/随机/贝叶斯优化 · Walk-Forward · 参数敏感性分析

策略风险管理

VaR/CVaR · 风险预算 · 止损止盈 · 黑天鹅应对 · 组合归因

自动化因子发现系统设计

系统架构(数据/计算/评估/存储) · 任务调度 · 因子库与生命周期

系统自动化

自动化策略生成系统设计

策略模板与参数空间 · 组合集成 · 监控预警 · 自动上下线

策略系统自动化

回测平台搭建

Backtrader · Zipline · 自定义引擎 · 事件驱动与向量化

实盘交易接口对接

CTP/XTP对接 · 交易指令封装 · 订单管理 · 资金持仓管理

因子与策略的归因分析

Brinson归因 · Barra归因 · 因子贡献度 · 收益分解

另类数据因子挖掘

新闻情感 · 社交媒体舆情 · 卫星图像 · 供应链数据

另类数据挖掘

高频因子与高频策略

Tick级因子 · 订单簿因子 · 微观结构 · 高频做市策略

可解释性在因子与策略中的应用

SHAP · 特征重要性 · 决策树可视化 · LIME局部解释

可解释性SHAP

因子与策略的过拟合检测

时间序列交叉验证 · 置换检验 · 夏普比率膨胀 · 组合过拟合概率

过拟合检测

多资产类别的因子与策略

股票 · 期货 · 期权 · 加密货币因子与策略

多资产跨品种

因子与策略的实盘监控

实时因子计算 · 绩效仪表盘 · 异常检测 · 自动化报警

因子与策略的持续迭代

A/B测试 · 因子衰减与更新 · 版本管理 · 回测实盘差异分析

案例实战：A股市场

数据准备 · 因子挖掘 · 策略构建 · 回测优化 · 实盘模拟

案例实战：加密货币市场

数据获取 · 因子构建 · 策略设计 · 回测与部署

加密货币实战

课程总结与未来展望

发展趋势 · AI与量化融合 · 合规伦理 · 学习资源与社区