01
策略进化概述
从传统交易到智能进化，为什么需要策略进化？
认知导论
02
市场适应性理论基础
有效市场假说与适应性市场假说，市场状态分类。
理论核心
03
遗传算法入门
基因编码、选择、交叉、变异，一个简单的交易策略优化案例。
进化算法
04
粒子群优化算法
粒子群原理，在参数寻优中的应用。
群智能优化
05
强化学习基础
马尔可夫决策过程，Q-learning与策略梯度。
RL决策
06
策略回测框架搭建
Backtrader基础，事件驱动回测引擎。
回测工程
07
策略绩效评估
夏普比率、最大回撤、卡玛比率、收益风险比。
指标风控
08
过拟合与欠拟合
交叉验证、滚动窗口验证、Walk-Forward分析。
稳健性验证
09
特征工程与因子挖掘
技术指标、基本面因子、另类数据。
因子特征
10
多因子模型进化
因子权重动态优化，因子择时。
多因子动态
11
市场状态识别
HMM隐马尔可夫模型，K-means聚类识别市场阶段。
状态聚类
12
自适应止损止盈
基于波动率的动态止损，ATR止损策略。
风控自适应
13
仓位管理进化
凯利公式、风险平价、动态杠杆调整。
仓位资金
14
策略组合进化
多策略并行，权重动态分配。
组合集成
15
对抗性训练
引入噪声数据，模拟极端行情。
鲁棒压力
16
迁移学习在策略中的应用
跨品种、跨市场策略迁移。
迁移泛化
17
元学习
学习如何学习，快速适应新市场环境。
元学习适应
18
进化策略与深度强化学习结合
ES-DQN，进化策略优化网络参数。
ESDRL
19
高频交易策略进化
订单簿特征，微观结构建模。
高频微观
20
统计套利策略进化
协整关系动态检测，配对交易优化。
套利协整
21
趋势跟踪策略进化
自适应移动平均线，动态通道突破。
趋势自适应
22
均值回归策略进化
布林带参数自适应，RSI阈值动态调整。
回归反转
23
事件驱动策略进化
新闻情绪分析，事件影响衰减模型。
事件情绪
24
策略退化检测
监控策略绩效衰减，触发重新训练。
监控退化
25
在线学习与增量更新
Streaming算法，实时参数调整。
在线增量
26
分布式训练框架
Ray框架，并行策略搜索。
分布式并行
27
实盘部署与监控
策略上线流程，实时监控告警。
部署运维
28
策略进化中的风险管理
尾部风险对冲，压力测试。
风控尾部
29
案例实战：A股市场趋势策略进化全流程
从数据到部署，完整进化案例。
实战A股
30
未来展望
AGI与量化交易，策略进化的终极形态。
前沿AGI