自动Alpha因子库搭建实战

📚 共计 30 章节

Alpha因子概述

什么是Alpha因子 · 因子投资的历史 · 因子与策略的关系 · Alpha因子的分类体系

数据基础设施

行情数据获取(日线/分钟线) · 财务数据清洗 · 复权处理 · 数据对齐与频率转换

因子计算引擎

向量化计算 vs 循环计算 · Pandas/Numpy高效计算 · 多因子并行计算框架设计

动量因子家族

过去N日收益率 · 动量因子 · 移动平均乖离率 · RSI · 量价背离因子

反转因子家族

日内反转 · 隔夜反转 · 短期反转 · 中期反转 · 波动率调整反转

反转波动率

波动率因子家族

历史波动率 · 已实现波动率 · 波动率偏度 · 波动率锥 · 聚集效应

波动率风险

价值因子家族

市盈率 · 市净率 · 市销率 · 股息率 · 企业价值倍数 · PEG因子

价值基本面

成长因子家族

营收增长率 · 利润增长率 · ROE趋势 · 分析师预期修正 · 超预期因子

质量因子家族

ROE · ROA · 毛利率 · 资产负债率 · 现金流质量 · 应计利润因子

规模因子家族

市值因子 · 对数市值 · 流通市值 · 市值分层 · 规模与流动性结合

流动性因子家族

换手率 · Amihud非流动性 · 买卖价差 · 成交额 · 流动性比率

流动性微观

技术因子家族

MACD · 布林带 · KDJ · OBV能量潮 · ADX · CCI商品通道指数

情绪因子家族

融资融券余额比 · 股东户数变化 · 龙虎榜资金流 · 舆情情绪得分

情绪资金流

另类数据因子

新闻情感分析 · 搜索热度 · 卫星图像 · 供应链数据 · 信用卡消费

因子标准化

Z-score · MAD去极值 · 分位数标准化 · 排名标准化 · 行业市值中性化

标准化中性化

因子合成与降维

等权合成 · ICIR加权 · PCA主成分 · 因子正交化 · 机器学习合成

IC定义与计算 · IC序列分析 · ICIR指标 · IC衰减分析 · 分组IC检验

因子分组回测

分位数分组 · 多空组合 · 分组收益统计 · 单调性检验 · 净值曲线

因子收益归因

Fama-MacBeth回归 · Barra模型 · 行业因子暴露 · 风格因子 · 残差分析

因子拥挤度检测

因子容量 · 因子相关性 · 波动率变化 · 资金流 · 拥挤度预警

拥挤度风险

因子衰减与时效性

因子半衰期 · 滚动窗口优化 · 自适应权重 · 因子择时框架

因子组合优化

均值方差优化 · 风险平价 · 最大信息比率 · 约束优化 · Black-Litterman

多因子选股模型

打分法 · 回归法 · 机器学习 · 集成模型 · 深度学习选股

因子风险控制

风格漂移监控 · 因子暴露限制 · 行业中性约束 · 换手率约束 · 回撤控制

因子库自动化流水线

数据ETL · 因子计算调度 · 存储架构 · 监控告警 · 版本管理

自动化工程

因子绩效评估指标

夏普比率 · 信息比率 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比 · Calmar · Sortino

因子过拟合检测

样本内vs样本外 · 交叉验证 · 滚动回测 · 随机化检验 · 组合对称性

过拟合验证

因子实盘部署

交易接口对接 · 实盘信号生成 · 订单执行算法 · 滑点冲击成本 · 监控面板

因子研究平台搭建

因子浏览器 · 分析报告自动生成 · 可视化仪表盘 · 共享与协作

前沿因子研究方向

高频因子 · 机器学习因子 · 深度学习因子 · 强化学习 · 另类数据前沿