第1章
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 与传统交易区别 · 学习路径与目标
入门认知
第2章
开发环境搭建
Python/Anaconda · VS Code · Jupyter · 虚拟环境 · 量化库安装
工具配置
第3章
Python数据处理基础
Series/DataFrame · 数据读写 · 清洗缺失/重复/异常值
pandas核心
第4章
金融数据获取
akshare A股 · yfinance 美股 · ccxt 加密货币 · 频率与周期
数据源API
第5章
技术指标计算
SMA/EMA · 布林带 · RSI · MACD · 自定义指标
指标分析
第6章
数据可视化
matplotlib · K线(mplfinance) · 多子图 · plotly · 信号可视化
图表交互
第7章
策略开发基础
入场/出场/仓位 · 信号生成 · 向量化回测 · 评估指标
核心框架
第8章
经典策略实现 (一)
双均线金叉死叉 · 海龟交易 · 布林带突破
趋势突破
第9章
经典策略实现 (二)
均值回归 · 动量策略 · 网格交易
回归网格
第10章
回测系统搭建
backtrader框架 · 自定义策略 · 手续费滑点 · 多品种 · 绩效报告
回测backtrader
第11章
策略优化与过拟合
网格/随机搜索 · 过拟合识别 · 交叉验证 · 稳健性检验
优化风险
第12章
风险管理
凯利公式 · 止损止盈 · 风险平价 · VaR/CVaR
风控仓位
第13章
多因子模型基础
因子定义/分类 · IC/IR · 分层回测 · 多因子合成
因子alpha
第14章
机器学习入门
scikit-learn · 特征工程 · 线性/逻辑回归 · 决策树/随机森林
ML基础
第15章
机器学习选股
因子特征 · 标签定义 · 训练/验证 · 特征重要性
选股预测
第16章
深度学习入门
PyTorch/TensorFlow · 网络结构 · 激活/损失 · 前向/反向
DL神经网络
第17章
LSTM时间序列预测
LSTM原理 · 序列处理 · 股价预测 · 信号转化策略
时序LSTM
第18章
强化学习交易
状态/动作/奖励 · DQN · 交易环境 · 策略训练评估
RLDQN
第19章
NLP与舆情分析
分词/词向量 · 情感分析 · 新闻/社交媒体 · 舆情因子
NLP舆情
第20章
实盘交易接口
券商API对接 · 账户管理 · 市价/限价单 · 状态监控
实盘接口
第21章
自动化交易系统架构
模块划分 · 消息队列 · 任务调度 · 日志系统
架构系统
第22章
数据库设计
MySQL/PostgreSQL · InfluxDB · 表结构 · SQLAlchemy
数据库存储
第23章
API服务开发
Flask/FastAPI · RESTful · 策略/账户接口 · WebSocket
后端API
第24章
前端监控面板
Vue/React · ECharts · 策略状态 · 实时盈亏 · 告警
前端可视化
第25章
Docker容器化部署
Dockerfile · docker-compose · 镜像构建 · 监控日志
容器部署
第26章
云服务器部署
阿里云/AWS · Linux · Nginx · SSL · Prometheus+Grafana
运维监控
第27章
策略回测报告生成
自动化报告 · 绩效指标 · 图表导出 · PDF/HTML · 邮件发送
报告自动化
第28章
实盘监控与告警
监控指标 · 告警规则 · 邮件/钉钉/企微 · 异常处理
监控告警
第29章
策略迭代与A/B测试
Git版本管理 · A/B框架 · 实盘对比 · 灰度发布
迭代实验
第30章
全链路实战项目
从零搭建完整系统 · 采集→策略→回测→实盘→监控 · 总结展望
实战全栈