01
因子挖掘概述
什么是因子 · 因子在量化交易中的作用 · 挑战与机遇
概念入门
02
数据预处理基础
数据清洗 · 缺失值处理 · 异常值检测 · 标准化与归一化
清洗预处理
03
单因子分析
IC分析 · IR分析 · 分组回测 · 因子收益率计算
评估IC
04
多因子模型基础
线性多因子模型 · 因子暴露与收益率 · Alpha与Beta分离
模型Alpha
05
特征工程核心思想
特征构建 · 选择 · 降维 · 编码
特征核心
06
时间序列特征
滚动统计量 · 滞后特征 · 差分特征 · 窗口特征
时序滚动
07
截面特征
排名 · 分位数 · Z-Score · 截面标准化 · 行业中性化
截面中性化
08
量价因子构建
动量 · 反转 · 波动率 · 成交量 · 资金流因子
量价动量
09
基本面因子构建
估值 · 成长 · 盈利 · 杠杆 · 规模因子
基本面价值
10
另类数据因子
舆情 · 新闻情绪 · 搜索热度 · 供应链因子
另类情绪
11
因子组合与合成
等权组合 · IC加权 · 最大化IC · 风险平价组合
组合加权
12
因子选择方法
单因子筛选 · 逐步回归 · Lasso · 随机森林重要性
选择Lasso
13
因子降维技术
PCA · ICA · Autoencoder自编码器
降维PCA
14
因子正交化
施密特正交化 · 对称正交化 · 因子管理应用
正交去相关
15
自动因子挖掘框架
遗传规划(GP)原理 · 树结构表示 · 适应度函数设计
遗传GP
16
遗传规划实战
DEAP库 · 种群初始化 · 交叉变异 · 早停策略
DEAP进化
17
基于深度学习的因子挖掘
MLP · ResNet · 注意力机制
深度学习ResNet
18
因子挖掘中的过拟合问题
回测过拟合 · 多重比较偏差 · 伪相关识别
过拟合风险
19
交叉验证在因子挖掘中的应用
时间序列交叉验证 · 滚动窗口 · 组合交叉验证
交叉验证时序
20
因子绩效评估
夏普比率 · 最大回撤 · Calmar · 信息比率 · 胜率
绩效夏普
21
因子衰减与换手率
半衰期分析 · 换手率控制 · 交易成本影响
衰减换手
22
行业与风格中性化
行业中性化 · 风格因子(市值/估值/动量)中性化
中性化风格
23
因子择时
基于市场状态 · 波动率择时 · 趋势择时
择时动态
24
机器学习因子增强
XGBoost因子 · LightGBM因子 · 神经网络因子
XGBoostLightGBM
25
因子库管理
HDF5/Parquet存储 · 版本控制 · 血缘追踪
存储管理
26
自动化特征工程流水线
Airflow调度 · 特征计算引擎 · 增量更新策略
流水线Airflow
27
因子挖掘实战案例（一）
A股市场短期动量因子挖掘
实战动量
28
因子挖掘实战案例（二）
基于舆情数据的另类因子构建
实战舆情
29
因子挖掘实战案例（三）
多周期因子融合策略
实战多周期
30
课程总结与未来展望
因子挖掘未来趋势 · 大模型与因子生成 · 可解释性因子
总结展望