第01章
多目标优化概述
从单目标到多目标的演进 · Pareto最优解概念 · 金融应用场景
基础Pareto
第02章
投资组合理论基础
Markowitz均值-方差模型 · 有效前沿 · VaR / CVaR
经典风险
第03章
多目标投资策略框架
目标函数设计 · 约束条件 · 决策变量空间
框架ESG
第04章
加权求和法
权重选择策略 · 敏感性分析 · 线性与非线性加权
标量化权重
第05章
ε-约束法
核心原理 · ε参数调优 · 与加权求和法对比
约束对比
第06章
Pareto前沿生成
NSGA-II算法 · 快速非支配排序 · 拥挤度距离
进化前沿
第07章
NSGA-II实战
Python (DEAP) · 种群初始化 · 交叉变异 · 收敛性
代码DEAP
第08章
MOEA/D算法
分解策略 · 权重向量 · 邻域更新 · 与NSGA-II对比
分解MOEA
第09章
基于梯度的多目标优化
MGDA · Pareto最优性条件 · 深度学习应用
梯度MGDA
第10章
贝叶斯多目标优化
概率代理模型 · EHVI / ParEGO · 超参数调优
贝叶斯采集函数
第11章
强化学习与多目标优化
多目标MDP · 标量化 · 策略梯度RL
RLMDP
第12章
多目标风险管理
均值-CVaR · 风险预算 · 压力测试
风险CVaR
第13章
ESG多目标投资
ESG评分体系 · 收益权衡 · 绿色投资组合
ESG可持续
第14章
多目标因子投资
因子暴露 · 拥挤度监控 · 多因子组合优化
因子量化
第15章
动态多目标优化
Pareto前沿漂移 · 自适应权重 · 滚动优化
动态自适应
第16章
多目标再平衡策略
交易成本 · 再平衡频率 · 税收影响
再平衡成本
第17章
多目标资产配置
大类资产配置 · 战略配置 · 多目标视角
配置战略
第18章
多目标行业轮动
行业动量与反转 · 集中度控制 · 行业选择
轮动行业
第19章
多目标期权策略
收益-风险特征 · 希腊字母管理 · 波动率交易
期权希腊字母
第20章
多目标算法交易
执行成本 · 市场冲击 · TWAP / VWAP
算法交易执行
第21章
多目标回测框架
回测引擎 · Sharpe/Calmar/Sortino · 过拟合检测
回测绩效
第22章
多目标优化中的约束处理
罚函数 · ε-约束 · 可行性优先 · 自适应
约束罚函数
第23章
高维多目标优化
维度灾难 · 目标降维 · NSGA-III
高维NSGA-III
第24章
多目标优化中的不确定性
随机规划 · 鲁棒优化 · 分布鲁棒
不确定性鲁棒
第25章
多目标优化计算加速
并行计算 · GPU加速 · 代理模型 · 近似前沿
加速GPU
第26章
多目标优化软件工具
DEAP · Platypus · pymoo · Optuna · 商业软件
工具库
第27章
案例1：股债平衡策略
收益与风险的双目标优化实战
案例股债
第28章
案例2：ESG主题投资
收益、风险、ESG三目标优化实战
案例ESG
第29章
案例3：多因子量化选股
Alpha、波动率、换手率三目标优化
案例多因子
第30章
多目标优化前沿与未来
交互式优化 · 人机协同 · 大模型应用展望
前沿大模型