第01章
投资难题概述
传统投资决策的痛点 · 为什么需要多目标优化 · 课程目标与学习路径
痛点入门
第02章
多目标优化基础
Pareto最优解 · 支配关系 · Pareto前沿面 · 多目标与单目标的区别
Pareto核心
第03章
投资组合理论基础
Markowitz均值-方差模型 · 有效前沿 · 风险与收益的权衡
马科维茨有效前沿
第04章
多目标投资组合模型
均值-方差-偏度模型 · 均值-方差-VaR模型 · 均值-方差-CVaR模型
偏度VaRCVaR
第05章
NSGA-II算法原理
快速非支配排序 · 拥挤度距离 · 锦标赛选择 · 精英保留策略
NSGA-II排序
第06章
NSGA-II实战
Python实现NSGA-II · 算法参数调优 · 收敛性与多样性分析
Python调优
第07章
MOEA/D算法原理
权重向量生成 · 聚合函数设计 · 邻域更新策略
MOEA/D分解
第08章
MOEA/D实战
Python实现MOEA/D · 权重向量调优 · 与NSGA-II对比
对比权重
第09章
基于分解的多目标进化算法
MOEA/D-DE · MOEA/D-STM · 自适应权重调整
自适应变体
第10章
约束多目标优化
约束违反度 · 约束支配原则 · ε-约束处理法 · 随机排序法
约束ε
第11章
动态多目标优化
动态环境检测 · 历史知识迁移 · 种群多样性维持
动态迁移
第12章
高维多目标优化
降维技术 · 指标选择 · 参考点法 · 基于偏好的方法
高维降维
第13章
投资约束建模
交易成本约束 · 最小持仓量约束 · 行业集中度约束 · 换手率约束
成本集中度
第14章
风险度量指标
方差 · VaR · CVaR · 最大回撤 · 下行风险 · 偏度 · 峰度
风险回撤
第15章
收益度量指标
期望收益 · 超额收益 · 夏普比率 · 索提诺比率 · 信息比率
夏普信息比
第16章
多目标投资策略设计
因子选股 · 行业配置 · 仓位管理 · 再平衡策略
因子再平衡
第17章
回测框架搭建
数据获取 · 策略实现 · 绩效评估 · 风险分析
回测绩效
第18章
参数敏感性分析
关键参数识别 · 扰动分析 · 鲁棒性测试
敏感性鲁棒
第19章
多目标优化结果可视化
Pareto前沿绘制 · 平行坐标图 · 热力图 · 雷达图
可视化Pareto
第20章
决策者偏好融入
权重法 · 目标规划法 · 交互式方法 · 偏好自适应
偏好交互
第21章
基于机器学习的代理模型
高斯过程回归 · 神经网络代理 · 主动学习策略
代理主动学习
第22章
大规模投资组合优化
稀疏优化 · 聚类降维 · 分布式计算
大规模分布式
第23章
多目标优化在量化对冲中的应用
市场中性策略 · 统计套利 · 事件驱动策略
量化对冲套利
第24章
多目标优化在资产配置中的应用
战略资产配置 · 战术资产配置 · 再平衡优化
资产配置SAA
第25章
多目标优化在风险管理中的应用
压力测试 · 情景分析 · 尾部风险优化
压力测试尾部风险
第26章
多目标优化在FOF组合管理中的应用
基金筛选 · 组合构建 · 动态调整
FOF基金
第27章
多目标优化在ESG投资中的应用
ESG评分建模 · 绿色资产配置 · 社会责任投资
ESG绿色
第28章
多目标优化在加密货币投资中的应用
波动率管理 · 流动性优化 · 跨交易所套利
加密货币套利
第29章
多目标优化实战项目
A股多因子选股系统 · 全球资产配置系统 · 量化对冲策略系统
实战项目
第30章
课程总结与展望
多目标优化前沿方向 · 职业发展路径 · 持续学习资源
总结职业