01
量化投资概述
什么是量化投资 · 历史与发展 · 优势与风险 · 与传统投资区别
概念入门
02
金融知识库入门
定义与作用 · 知识库价值 · 股票/期货/期权/宏观数据源
数据基础
03
Python金融数据处理基础
Pandas入门 · DataFrame/Series · 数据清洗 · 时间序列
PythonPandas
04
金融数据获取与存储
Tushare/AkShare · CSV/Excel · SQLite · 更新维护
数据源存储
05
技术指标计算与实现
MA · RSI · 布林带 · MACD · 自定义指标
指标技术
06
基本面数据整合
财务报表获取 · PE/PB/ROE/ROA · 基本面因子
基本面因子
07
因子分析与单因子测试
因子定义 · 标准化/中性化 · IC/IR · 分层回测
因子回测
08
多因子模型构建
等权/IC加权/回归加权 · 风险剥离 · 行业中性 · 组合优化
多因子模型
09
事件驱动策略
事件研究法 · 财报公告 · 分红送转 · 分析师评级 · 套利
事件套利
10
统计套利策略
配对交易 · 协整检验 · 价差建模 · 信号生成 · 回测风控
统计配对
11
机器学习入门
Scikit-learn · 特征工程 · 训练/验证/测试 · 过拟合
ML基础
12
线性模型在量化中的应用
线性回归 · 逻辑回归 · 岭回归/Lasso · MSE/MAE/R²
线性回归
13
树模型在量化中的应用
决策树 · 随机森林 · XGBoost/LightGBM · 特征重要性 · 调参
树模型集成
14
支持向量机与神经网络
SVM分类 · MLP · PyTorch/TensorFlow · LSTM预测
SVM深度学习
15
自然语言处理与舆情分析
分词/词向量 · 情感分析 · 财经新闻打分 · 舆情因子
NLP舆情
16
知识图谱构建
实体识别 · 关系抽取 · Neo4j · 金融知识图谱 · 推理
图谱Neo4j
17
回测系统搭建
回测框架 · 事件驱动 · 滑点/手续费 · 夏普/最大回撤
回测系统
18
风险管理
VaR · CVaR · 组合风险分解 · 压力测试/情景分析
风险VaR
19
投资组合优化
马科维茨 · 有效前沿 · Black-Litterman · 风险平价
组合优化
20
算法交易执行
订单类型 · 交易成本 · VWAP/TWAP · 高频交易基础
算法执行
21
量化策略实战
趋势跟踪 · 均值回归 · 动量 · 波动率 · 资金管理
策略实战
22
策略评估与归因
Brinson归因 · Barra模型 · 容量评估 · 过拟合检测
归因评估
23
数据可视化与报告
Matplotlib/Seaborn · Plotly · PDF报告 · 业绩展示
可视化报告
24
数据库与大数据技术
SQL窗口函数 · MongoDB · Parquet · Dask并行
数据库大数据
25
API与微服务架构
RESTful · Flask/FastAPI · Docker · CI/CD
API微服务
26
实盘交易接口
券商API(vnpy/xtquant) · 信号推送 · 订单/资金管理 · 监控
实盘接口
27
量化研究平台搭建
Jupyter Lab · 流程标准化 · Git · MLflow
平台DevOps
28
另类数据应用
卫星图像 · 信用卡消费 · 搜索趋势 · 社交媒体 · 因子化
另类数据创新
29
监管与合规
量化监管政策 · 市场操纵 · 内幕交易 · 合规风控系统
合规监管
30
量化投资前沿
强化学习 · 生成式AI · DeFi量化 · 量子计算
前沿未来